论文笔记Autoregressive Denoising Diffusion Models for Multivariate Probabilistic Time Series Forecasting

论文针对多元概率时间序列预测（multivariate probabilistic time series forecasting）任务，提出了TimeGrad模型。
有开源的代码：PytorchTS
概率预测如下图所示，对未来的预测带有概率：

TimeGrad模型基于Diffusion Probabilistic Model，Diffusion Probabilistic Model这里不再介绍，可以简单认为是一个可以拟合复杂分布的概率模型。需要学习的请参见博客《Denoising Diffusion Probabilistic Models简介》。
在了解Diffusion Probabilistic Model的基础上，这篇文章的方法非常简单。如果把TimeGrad基于的Diffusion Probabilistic Model换成高斯分布，TimeGrad就类似DeepAR了。

方法

将多变量时间序列表示为 x i , t 0 ∈ R , i = { i , . . . , D } x_{i,t}^0\in \mathbb{R}, i=\{i,...,D\} xi,t0​∈R,i={i,...,D}，其中$t$是时间index，$D$是多变量的变量数。给一个连续时间序列$t\in [1,T]$，将其划分为context window$[1,t_0)$和prediction window$[t_0,T]$。任务目的是用context window的时间序列预测prediction window的时间序列。

TimeGrad的是一个自回归（autoregressive）的模型：
$$q_{\mathcal{X}}({\mathbf{x}}_{t_0:T}^0|{\mathbf{x}}_{1:t_0-1}^0,{\mathbf{c}}_{1:T})={\Pi }_{t=t_0}^T{q}_{\mathcal{X}}({\mathbf{x}}_t^0|{\mathbf{x}}_{1:t-1}^0,{\mathbf{c}}_{1:T})\text{\hspace{1em}(1)}$$其中${\mathbf{c}}_{i,t}$是协变量(covariate)，也就是特征，比如天气特征。
类似DeepAR，TimeGrad用RNN结构来建模历史的时间序列，得到隐状态(hidden state)：
$${\mathbf{h}}_{t-1}={\text{RNN}}_{\theta }(\text{concat}({\mathbf{x}}_{t-1}^0,{\mathbf{c}}_t),{\mathbf{h}}_{t-2})$$之后，再根据隐状态用Diffusion Probabilistic Model得到时间序列。
那么，公式(1)有近似：
$${\Pi }_{t=t_0}^T{p}_{\theta }({\mathbf{x}}_t^0|{\mathbf{h}}_{t-1})$$这里的$\theta$包含RNN的参数和Diffusion Probabilistic Model的参数。

训练时优化的损失是negative log-likelihodd：
$$\sum _{t=t_0}^T-\log p_{\theta }({\mathbf{x}}_t^0|{\mathbf{h}}_{t-1})$$
时间$t$，噪声等级$n$的diffusion model的优化目标是：
$${\mathbb{E}}_{{\mathbf{x}}_t^0,ϵ,n}\Vert ϵ-{ϵ}_{\theta }(\sqrt{{\bar{\alpha }}_t}{\mathbf{x}}_0,\sqrt{(1-{\bar{\alpha }}_t)}ϵ,{\mathbf{h}}_{t-1},n){\Vert }^2$$其实就是Conditional Denoising Diffusion Probabilistic Models。值得注意的是，这里$t$和普通Diffusion Probabilistic Models论文里面的$t$是不一样的，这里的$t$是时间序列的时间，这里的$n$反而是普通Diffusion Probabilistic Models论文里面的$t$。

方法的结构图如下图所示。RNN产生每个时间点的隐状态，再用Diffusion Probabilistic Model由隐状态产生时间序列的值。因为RNN是自回归的，所以整个模型是自回归的。

其中${ϵ}_{\theta }$的结构如下图：

评价指标

文章的实验部分评价指标使用的是连续分级概率评分（Continuous Ranked Probability Score，CRPS）。
在贝叶斯机器学习中，预测的不是点估计，而是值的分布。传统的评分函数不适合统计设计，预测的分布聚合成它们的平均值或中值会导致关于预测分布的分散和形状的大量信息的损失。
CRPS计算累计分布函数$F(z)$与观察值的兼容性，可以量化一个连续概率分布（理论值）与确定性观测样本（真实值）间的差异。
CRPS ( F , x ) = ∫ R ( F ( z ) − I { x ≤ z } ) 2 d z \text{CRPS}(F, x) = \int_{\mathbb{R}}(F(z) - \mathbb I \{x \leq z \})^2 dz CRPS(F,x)=∫R​(F(z)−I{x≤z})2dzCRPS可视为平均绝对误差（Mean Absolute Error, MAE）在连续概率分布上的推广。在预测的分布和实际数据分布一致时，CRPS取得最小值。使用模型采样的样本可以近似计算预测的分布 F ^ ( z ) = 1 S ∑ s = 1 S I { x 0 , s ≤ z } \hat F(z)=\frac{1}{S} \sum_{s=1}^S \mathbb I \{x^{0,s} \leq z \} F^(z)=S1​∑s=1S​I{x0,s≤z}。

具体地，分别在时间序列的每一个维度计算CRPS。用${\text{CRPS}}_{\text{sum}}$表示时间序列所有维度的和。