梯度下降SGD

最新推荐文章于 2024-07-31 14:47:45 发布
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分类专栏： python
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本文链接：https://blog.csdn.net/java_fresh_man/article/details/84845704
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在处理大量数据无法一次性加载到内存时，采用SGDRegressor进行模型训练。这种方法每次仅用一个样本点优化参数，相较于ridge或lasso需要更多迭代，但内存和时间消耗较小。在使用SGD时，需要考虑代价函数的选择，如huber或modified_huber以抵抗异常值，并对特征进行标准化。通过部分拟合和交叉验证，可以看到SGD在迭代过程中逐步降低错误率。
摘要由CSDN通过智能技术生成

当数据过多时，无法将数据一次性加载到内存中，进行模型训练，

因此可以使用随机梯度下降回归器或分类器，作为线性预测器

该方法每次只是用一个观察点来进行参数优化，因此代码使用ridge或lasso回归到达可比较的结果之前，采用了更多的迭代，但只需要较少的内存和时间。

  • 使用SGD优化时，需要测试不同的代价函数性能，一些SGD对异常点抵抗力较强，例如分类的modfied_huer和回归的huber
  • SGD对变量尺度敏感，需要标准化特征，限制在【-1,1】或者【0,1】
  • 使用SGD时，总是需要处理数据块。为了有效训练，首先使用StandardScaler从首批可用的数据中导出平均值和方差来做标准化。整个数据集的分布情况不同，但初始估计得到的变换可以发展成一个可工作的学习步骤。

from sklearn.linear_model import SGDRegressor
from sklearn.preprocessing import StandardScaler

SGD = SGDRegressor(loss='squared_loss', penalty='l2', alpha=0.0001, l1_ratio=0.15, n_iter=2000)
#  l1_ratio=0 corresponds to L2 penalty, l1_ratio=1 to L1
# alpha constant that multiplies the regularization term. Defaults to 0.0001
scaling = StandardScaler()
scaling.fit(polyX)
scaled_X = scaling.tran

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随机梯度下降算法SGD
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