简述:参数估计中的最小二乘法
在工程物理、 化学工程、 生物医学、 统计学、 经济学、 信号处理、 自动化、测绘学等领域中, 许多问题都可归结为求解矩阵方程 Ax=b的问题,其中最常见的是线性参数估计问题,而最小二乘法是最常用的线性参数估计方法。普通最小二乘法只考虑观测向量b的误差,而总体最小二乘法还考虑了数据矩阵 A 的误差, 因此适用于数据矩阵 A 满列秩和数据向量b存在独立同分布的高斯误差的情况。 后者更符合实际并拥有更高的估计精度,所以在统计分析、 线性和非线性回归、 系统辨识和参数估计以及信号处理中有广泛的用途。
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