一、最小二乘法的基本原理
在研究分析的过程中,经常要对一些研究对象构建数学模型来进行分析。通常在建模过程中有机理法建模和通过数据驱动的方式建模。因此怎样确定系统的数学模型及参数———即系统辨识问题就自然被提了出来。
问题的提出:
二、最小二乘法数学模型
用最小二乘法(Least Squares Method,简称LS)进行参数估计,首先要指定模型类,通常情况下,采用差分方程来描述被辨识系统,且假定系统的阶次已知。
三、加权最小二乘法
如果考虑到在不同时刻、不同环境下,数据的价值不同,这时可引入“加权因子”,即修正系数,对不同次的数据进行修正。
四、对于测试信号的要求
系统可以辨识的条件:输入信号必须是持续激励信号。
五、最小二乘估计值的统计性质
最小二乘估计把参数估计问题转化成了确定性最优化问题。在求解过程当中并没有涉及到噪声问题。