（二）1.高级线性规划 之 对偶问题

这一篇文章我们专门说一说线性规划的对偶问题：

引例

一个公司，生产的设备如下：
从之前的学习来看，我们可以列出一个线性规划式子

    max = 2x1 + x2
s.t.    5x2 <=15
		6x1 + 2x2 <= 24
		x1 + x2 <=5
		x1,x2 >=0	 

现在我们假设这样一个情况，另外一个公司想承包这个器械，那我们看一看应该是怎么样的线性规划？

很显然，首先要的是花费最少，条件是给的钱必须要比他们自己生产要高

   min =  15y1 + 24y2 + 5y3
s.t.    6y2 + y3 >= 2
		5y1 + 2y2 +y3 >=1
		y1,y2 >=0 

这样，这两个式子就是对偶式子

下面总结规律

1.一条限制条件对应其对偶问题的一个变量
2.max 的对偶问题是 min
3.对偶问题的 限制条件的符号 和变量大小符号之间有联系，下面细说
4.原问题的资源限量和对偶问题的系数有关系

首先，我们学会用矩阵的形式去描述一个线性规划问题

我们定义下面几个向量：

C = ( C1 , C2)  ----对应原问题的系数矩阵 
b =[ b1 ]  
   [ b2 ]       ----对应原问题的资源限量
Y = (Y1 , Y2 )  ----对应对偶问题的变量
X =[ X1 ]
   [ X2 ]       ----对应原问题的变量

下面我们会用这种表示方法去表示一个线性规划问题

得到了第一个公式：

---

小于等于形式的对偶

---

max z = C X                                         min = Y b
s.t.  AX <= b            ⇒                         s.t. YA >= C
	    X >=0                                              Y >=0

(其中的乘法都是 矩阵的乘法)
这个就是我们上面说的问题

---

大于等于形式的对偶

---

max z = C X                                         min = Y b
s.t.  AX >= b            ⇒                         s.t. YA >= C
	    X >=0                                              Y <=0

证明：

我们把式子转换成标准型：
max z = C X                                         min = -Y b
s.t.  -AX <= -b            ⇒                       s.t. -YA >= C
	    X >=0                                              Y >=0

到此就很显然了，我们把 -Y = y，就可以得到公式中的答案
min = yb
s.t.  yA >=C
	  y<=0

---

等于形式的对偶

---

max z = C X                                         min = Y b
s.t.  AX = b            ⇒                         s.t. YA >= C
	    X >=0                                              Y 无限制

证明：

我们一样尝试化成标准型
max z = C X                                       max z =C X
s.t.  AX <= b            ⇒                       s.t.   AX <= b
	  AX >= b										    -AX<= -b
	    X >=0                                            X>=0
化成矩阵就是
[ A]    [ b]
[-A]X <=[-b]  画的比较抽象，给个图吧

这时候我们发现已经和第一种情况一样了，只要按照公式就可以

再根据矩阵乘法展开，我们发现，最后可以写出这样的式子

min =  (Y1 - Y2)b
s.t.  (Y1-Y2)A >=C
	  Y1,Y2>=0
令 Y1 - Y2 =y
得到了公式：
min =yb
s.t. yA>=c
      y无限制

到此我们列出所有的情况，总结一下：

1.max => min  约束和变量一一对应
 约束<=     ⇒      变量>=             
 约束>=     ⇒      变量<=       
 约束 =     ⇒      变量无限制       
 变量<=     ⇒      约束<=             
 变量>=     ⇒      约束>=       
 变量无限制 ⇒      约束=
2.min => max  约束和变量一一对应
 约束<=     ⇒      变量<=             
 约束>=     ⇒      变量>=       
 约束 =     ⇒      变量无限制   
 变量<=     ⇒      约束>=             
 变量>=     ⇒      约束<=       
 变量无限制 ⇒      约束=

是不是看着慌了？
总结一下：
1.大变小，约束对应对偶的变量取反符号，变量对对偶规律相反

2.小变大，约束对应对偶的变量取原符号，变量对对偶规律相反

Over，需要练习的，加油