4. 运筹学复刻 之 对偶问题

前面说的单纯形法针对从一组可行基解开始迭代，最终得到最优解，下面如果我们如何从不可行解得到最优解呢？

我们首先说一说对偶问题：

min  对应  构造<=
max 对应  构造>=
变量范围都是  无限

max Z = C^Tx
s.t. Ax = b
x>=0
<===>
min W = y^Tb
s.t. y^T A >= C^T
y无限制

eg.
max Z = 5X₁ + 12X₂ + 4X₃
X₁ + 2X₂ + X₃ <=10
2X₁ - X₂ + 3X₃ =8
X_1,X_2,X₃>=0

化标准型

max Z = 5X₁ + 12X₂ + 4X₃
X₁ + 2X₂ + X₃ + X₄ =10
2X₁ - X₂ + 3X₃ =8
X_1,X_2,X₃,X₄>=0

对偶形式：

min W = 10y₁ + 8y₂
y₁ + 2y₂ >= 5
2y₁ - y₂ >= 12
y₁ + 3y₂ >= 4
y₁>= 0
y₂无限制

化标准型

min W = 10y₁ + 8y₂⁺- 8y₂^-
y₁ + 2y₂⁺ -2y₂^- - y₃= 5
2y₁ - y₂ ⁺ + y₂^- - y₄= 12
y₁ + 3y₂⁺ - 3y₂^- - y₅ = 4
y₁,y₂⁺,y₂^– >= 0

对偶

max X = 5X₁ + 12X₂ + 4X₃
X₁+ 2X₂ + X₃ <=10
2X₁- X₂ + 3X₃<=8
2X₁+ X₂ - 3X₃<=-8
-X₁<=0
-X₂<=0
-X₂<=0

整理得：
max X = 5X₁ + 12X₂ + 4X₃
X₁+ 2X₂ + X₃ <=10
2X₁- X₂ + 3X₃=8
X_1,X_2,X₃>=0

从这么一道简单的例题，我们得到了一些心得：
1.小化大 等号变>=
大化小 等号变<=
2.化成标准型再进行变换
3.经过对偶变换的新变量都是无限范围的
4.新变量的范围藏在 限制条件的新增变量内
5.化标准时 对不存在范围的变量记得处理
6.对偶问题的对偶是原问题