Q1: Let X 1 , … , X n X_1,\dots,X_n X1,…,Xn be an iid sample of Possion distribution with parameter λ > 0 \lambda>0 λ>0. Find an approximate 100 ( 1 − α ) % 100(1-\alpha)\% 100(1−α)% confidence interval for λ \lambda λ.
解: 已知泊松分布的均值和方差均为 λ \lambda λ, X 1 , X 2 , ⋯ , X n X_1,X_2,\cdots,X_n X1,X2,⋯,Xn是一个样本,因为样本容量 n n n较大,由中心极限定理,知
∑ i = 1 n X i − n λ n λ = n X ˉ − n λ n λ \frac{\displaystyle\sum_{i=1}^nX_i-n\lambda}{\sqrt{n\lambda}}=\frac{n\bar{X}-n\lambda}{\sqrt{n\lambda}} nλi=1∑nXi−nλ=nλnXˉ−nλ 近似地服从 N ( 0 , 1 ) N(0,1) N(0,1)分布,于是有
P { − z 1 − α / 2 < n X ˉ − n λ n λ < z 1 − α / 2 } = 1 − α P\{-z_{1-\alpha/2}<\frac{n\bar{X}-n\lambda}{\sqrt{n\lambda}}<z_{1-\alpha/2}\}=1-\alpha P{
−z1−α/2<nλnXˉ−nλ<z1−α/2}=1−α 而不等式
− z 1 − α / 2 < n X ˉ − n λ n λ < z 1 − α / 2 -z_{1-\alpha/2}<\frac{n\bar{X}-n\lambda}{\sqrt{n\lambda}}<z_{1-\alpha/2} −z1−α/2<nλnXˉ−nλ<z1−α/2 等价于
n λ 2 − ( 2 n X ˉ + z 1 − α / 2 2 ) λ + n X ˉ 2 < 0 n\lambda^2-(2n\bar{X}+z_{1-\alpha/2}^2)\lambda+n\bar{X}^2<0 nλ2−(2nXˉ+z1−α/22)λ+nXˉ2<0 记
p 1 = 1 2 a ( − b − b 2 − 4 a c ) p 2 = 1 2 a ( − b + b 2 − 4 a c ) p_1=\frac{1}{2a}(-b-\sqrt{b^2-4ac})\\ p_2=\frac{1}{2a}(-b+\sqrt{b^2-4ac}) p1=2a1(−b−b2−4ac)p2=2a1(−b+b2−4ac) 此处 a = n , b = − ( 2 n X ˉ + z 1 − α / 2 2 ) , c = n λ 2 a=n,b=-(2n\bar{X}+z_{1-\alpha/2}^2),c=n\lambda^2 a=n,b=−(2nXˉ+z1−α/22),c=nλ2,
于是综上可得, λ \lambda λ的一个置信水平为 1 − α 1-\alpha 1−α的置信区间为 ( p 1 , p 2 ) (p_1,p_2) (p1,p2)
Q2: Suppose that an event A A A was observed 36 times out of 120 independent experiments. Use CLT to find an approximate 95 % 95\% 95% confidence interval for P ( A ) P(A) P(A).
解: 已知题目中的分布为二项分布,则分布律为
f ( x ; p ) = p x ( 1 − p ) 1 − x , x = 0 , 1 f(x;p)=p^x(1-p)^{1-x}\ ,\ x=0,1 f(x;p)=px(1−p)1−x , x=0,1 其中 p = P ( A ) p=P(A) p=P(A),已知二项分布的均值和方差分别为
μ = p , σ 2 = p ( 1 − p ) \mu=p\ ,\ \sigma^2=p(1-p) μ=p , σ2=p(1−p) 设 X 1 , X 2 , ⋯ , X n X_1,X_2,\cdots,X_n X1,X2,⋯,Xn是一个样本,由中心极限定理,知
∑ i = 1 n X i − n p n p ( 1 − p ) = n X ˉ − n p n p ( 1 − p ) \frac{\displaystyle\sum_{i=1}^nX_i-np}{\sqrt{np(1-p)}}=\frac{n\bar{X}-np}{\sqrt{np(1-p)}} np(1−p)i=1∑nXi−np=np(1−p)nXˉ−np 近似地服从 N ( 0 , 1 ) N(0,1) N(0,1)分布,于是有
P { − z 1 − α / 2 < n X ˉ − n p n p ( 1 − p ) < z 1 − α / 2 } = 1 − α P\{-z_{1-\alpha/2}<\frac{n\bar{X}-np}{\sqrt{np(1-p)}}<z_{1-\alpha/2}\}=1-\alpha P{
−z1−α/2<np(1−p)nXˉ−np<z1−α/2}=1−α 而不等式
− z 1 − α / 2 < n X ˉ − n p n p ( 1 − p ) < z 1 − α / 2 -z_{1-\alpha/2}<\frac{n\bar{X}-np}{\sqrt{np(1-p)}}<z_{1-\alpha/2} −z1−α/2<np(1−p)nXˉ−np