一种结合STL分解和改进transformer的时间序列预测方法：STL+itransformer+timesnet时间预测模型，pytorch架构，多变量输入，单变量输出

机器学习之心

已于 2025-02-05 16:32:19 修改

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分类专栏：时序预测文章标签： transformer pytorch STL分解改进transformer 时间序列预测

于 2025-02-05 16:30:30 首次发布

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1、引言

1.1 研究背景及意义

时间序列预测在现代数据分析中扮演着核心角色，涉及金融、经济、气象、工业生产等多个领域。准确的时间序列预测不仅能够帮助企业或机构做出更为精确的决策，还可以在资源分配、风险管理和市场趋势分析等方面提供重要支持。随着数据量的增加和计算技术的发展，时间序列预测的方法和工具也在不断进步，使得预测的准确性和效率得到了显著提升。

1.2 研究现状

目前，时间序列预测方法主要包括传统的统计模型如ARIMA（自回归积分滑动平均模型）和现代的机器学习模型如LSTM（长短期记忆网络）、GRU（门控循环单元）等。这些方法在一定程度上提高了预测的准确性，但也面临着处理复杂时间序列数据时的挑战，如数据中的非线性关系、趋势和季节性的复杂交互等。此外，单独使用这些模型时，可能无法充分利用数据中的所有信息，导致预测效果受限。

1.3 研究目的与内容

本研究旨在提出一种新的时间序列预测方法，该方法结合STL（季节性趋势分解）分解和机器学习模型，以提高预测的准确性和效率。具体而言，研究将探讨如何利用STL分解将时间序列数据中的趋势、季节性和残差成分有效分离，然后使用机器学习模型对残差部分进行预测。最后，将预测的残差与分解出的趋势和季节性成分重新组合，得到最终的预测结果。通过这种结合方法，研究期望能够更好地处理时间序列数据中的复杂关系，提升预测性能。

2、数据预处理与STL分解

2.1 时间序列分解概述

时间序列分解是时间序列分析中的一个重要步骤，它将时间序列数据分解为几个组成部分，通常包括趋势、季节性和随机噪声。这种分解方法有助于更好地理解时间序列数据的内部结构，从而为后续的预测模型提供更清晰的数据基础。通过分解，时间序列中的长期趋势、周期性变化和随机波动可以被分别处理和建模，使得预测模型能够更准确地捕捉数据中的不同特征。

2.2 STL分解方法详述

STL分解是一种迭代的非参数回归过程，它通过Loess回归（局部加权回归）方法来分离时间序列中的趋势、季节性和残差成分。具体步骤包括：首先，使用Loess回归对时间序列数据进行平滑处理，以提取趋势成分；其次，从原始数据中减去趋势成分，得到季节性加上残差的组合；最后，通过周期性平滑方法进一步分离出季节性和残差成分。STL分解的优势在于它能够处理复杂的时间序列数据，尤其适用于数据中存在非线性趋势和复杂季节性模式的情况。

3、机器学习模型的构建

python代码
R方,MAE，MSE MAPE对比图，误差图（缺少的可自行添加）
将结果保存下来供后续处理
代码自带数据，一键运行，csv，xlsx文件读取数据，也可以替换自己数据集很简单。

3.1 模型选择与介绍

在选择机器学习模型时，考虑到时间序列数据的特性，本研究选用了iTransformer和TimesNet模型。iTransformer模型基于Transformer架构，具有处理长序列数据和捕捉长期依赖关系的优势。而TimesNet模型则专门设计用于时间序列预测，能够有效处理具有周期性和趋势性的数据。这两种模型的结合使用，旨在充分利用它们各自的特点，提高预测的准确性和效率。

3.2 模型训练与验证

在模型训练过程中，首先使用STL分解后的残差数据对iTransformer模型进行训练。训练过程包括数据预处理、模型参数设置和训练迭代等步骤。训练完成后，通过交叉验证方法来评估模型的性能，确保模型的稳定性和泛化能力。随后，使用分解出的季节性和趋势成分训练TimesNet模型。训练过程中，同样需要进行数据预处理和模型参数设置，以确保模型能够有效捕捉时间序列中的季节性和趋势特征。

4、预测结果分析

4.1 预测精度评估

为了评估预测结果的精度，本研究采用了均方误差（MSE）、均方根误差（RMSE）和相对绝对误差（RAE）等指标。通过这些指标的计算，结果显示所提出的方法在预测精度上有显著提升，特别是在处理具有复杂季节性和趋势的时间序列数据时。这表明，结合STL分解和机器学习模型的方法能够有效提高时间序列预测的准确性。

4.2 结果比较

将本研究提出的方法与传统的ARIMA模型和单一的机器学习模型（如LSTM、GRU）进行对比分析。实验结果显示，本研究的方法在多个测试数据集上均表现出更好的预测性能。这主要得益于STL分解能够有效处理时间序列中的复杂成分，而机器学习模型则能够准确预测残差部分，从而提升整体预测效果。

5、结论与展望

5.1 研究总结

本研究提出了一种结合STL分解和机器学习的时间序列预测方法。通过STL分解将时间序列数据中的趋势、季节性和残差成分有效分离，然后使用iTransformer和TimesNet模型对残差部分进行预测。实验结果表明，该方法在预测精度和效率上均优于传统方法，能够有效处理复杂的时间序列数据。这一研究成果为时间序列预测领域提供了一种新的思路和方法，具有重要的理论和实际应用价值。