| 模型名称 | 描述 |
|---|---|
| 平滑法 | 削弱短期随机波动对序列的影响，序列插值分布均匀 |
| 趋势拟合法 | 把时间作为自变量，相应序列观察值作为因变量，简历回归模型 |
| 组合模型法 | 受长期趋势（T）、季节变动（S）、周期变动（C）和不规则变动（ε）四个因素影响 |
| 组合模型 | （1）加法模型： T + S + C + ϵ T+S+C+\epsilon T+S+C+ϵ （2）乘法模型： T S C ϵ T SC\epsilon TSCϵ |
常见时间序列模型
| 模型名称 | 描述 |
|---|---|
| AR模型 | 考虑历史数据的影响，以过往数据为自变量， X t X_t Xt为因变量建立线性回归模型。 X t = ϕ 0 + ϕ 1 x t − 1 + ⋯ + ϕ p x t − p X_t=\phi_0+\phi_1 x_{t-1}+\cdots+\phi_p x_{t-p} Xt=ϕ0+ϕ1xt−1+⋯+ϕpxt−p |
| MA模型 | 忽略历史数据影响，建立于前q期随机扰动 ϵ t − 1 , ⋯ , ϵ t − q \epsilon_{t-1},\cdots,\epsilon_{t-q} ϵt−1,⋯,ϵt−q的线性回归模型 X t = μ + ϵ t − θ 1 ϵ t − 1 − ⋯ − θ q ϵ t − q X_t=\mu+\epsilon_t-\theta_1 \epsilon_{t-1}-\cdots-\theta_q \epsilon_{t-q} Xt=μ+ϵt−θ1ϵt−1−⋯−θ |
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