动手学习深度学习——2.6 概率论

2.6 概率论

  在某种形式下，机器学习就是关于预测的。根据病人的临床病史，我们可以预测病人明年心脏病发作的概率。在异常检测方面，我们可能想要评估一下：如果飞机的喷气发动机正常工作的话，它的一系列读数可能性有多大。在强化学习中，我们希望代理人（agent）在一个环境中智能地行动。这意味着我们需要考虑在每个行动下获得高回报的可能性。当我们建立推荐系统时，我们也需要考虑概率。例如，假设我们为一家大型网上书店工作，我们可能需要估计特定用户购买特定书籍的概率。为此，我们需要使用概率的语言。整个课程、专业、论文、职业甚至院系都致力于概率。所以很自然地，我们这部分内容的目标不是教整个科目。相反，我们希望能让你们起步，教你们足够的知识，让你们能够开始建立你们的第一个深度学习模型，让你们对这门学科有足够的了解。如果你们愿意，你们可以开始自己探索它。

  在前几节中，我们已经提到了概率，但没有明确说明它们的确切含义，也没有给出具体的例子。现在让我们更认真地考虑第一个例子：根据照片来识别猫和狗。这听起来可能很简单，但实际上是一个艰巨的挑战。首先，问题的难度可能取决于图像的分辨率。

  正如【Fig 2.6.1】所示，人类很容易通过【160 X 160】的图像分辨率来识别猫和狗，【40 X 40】的分辨率会有一定的难度，而在【10 X 10】的分辨率下，几乎不可能分辨。换句话说，我们在很远的距离（分辨率会很低）区分猫和狗的能力可能接近于无知的猜测。概率为我们提供了一种正式的方式来推理，并给出确定性的程度。如果我们完全确定图像描绘的是一只猫，我们说对应的标签 $y$ 是 “cat” 的概率 P(y=“cat”) 等于1。如果我们没有证据表明 y=“cat” 或 y=“dog”，那么我们可以说这两种可能性是一样的，即P(y=“cat”)=P(y=“dog”)=0.5。如果我们有足够的信心，但不确定图像描绘的是一只猫，我们可以指定概率为0.5<P(y=“cat”)<1。

  现在考虑第二种情况：给定一些天气监测数据，我们想预测台北明天下雨的概率。如果是夏季，下雨的概率为0.5。

  在这两种情况下，我们都有一些关注的值。在这两种情况下，我们都不确定最终的结果。但这两种情况之间有一个关键的区别。在第一个例子中，图像实际上要么是一只狗，要么是一只猫，我们只是不知道是哪一类。在第二种情况下，如果你相信这些事情(大多数物理学家都相信)，结果可能实际上是一个随机事件。所以概率是一种灵活的语言用来推理我们的确定性水平，它可以在广泛的语境中有效地应用。

2.6.1 基本概率论

  假设我们掷了一个骰子，想知道看到【1】而不是另一个数字的概率是多少。如果骰子是公正的，那么所有的【6】个结果 {1，…，6} 都是等可能发生的，因此我们会在【6】种情况中看到【1】。形式上，我们说【1】发生的概率是 $\frac{1}{6}$.

  对于我们从工厂收到的真正的骰子，我们可能不知道这些比例，我们需要检查它是否被污染了。调查这个骰子的唯一方法就是多次投掷，并记录结果。对于每一次掷出的骰子，我们将观察到 {1，…，6} 中的一个值。给定这些结果，我们想要研究观察每个结果的概率。

  对于每种情况的概率值，一种自然的方法是取该值的单个计数，并将其除以总抛掷次数。这给了我们一个给定事件概率的估计值。大数定律告诉我们，随着投掷次数的增加这个估计将越来越接近真实的潜在概率。在深入了解这里的细节之前，让我们先进行试验。

首先，让我们导入必要的包。

import torch
from torch.distributions import multinomial
from d2l import torch as d2l

接下来，我们将进行掷骰子实验。在统计学中，我们把从概率分布中抽取样本的过程称为抽样。将概率分配给若干离散选择的分布称为多项分布。我们稍后会给出一个关于分布的更正式的定义，但是在更高的层次上，把它看作是事件的概率分配。

为了绘制单个样本，我们只需传递一个概率向量。输出是另一个相同长度的向量：它在索引【i】处的值是采样结果对应于【i】的次数。

 # 概率向量（等概率事件）
fair_probs = torch.ones([6]) / 6 
# 模拟投掷一次骰子实验
y = multinomial.Multinomial(1, fair_probs).sample()
print('y: ', y)

# 输出如下
y:  tensor([0., 0., 0., 0., 1., 0.]) # 出现的点数为【5】

如果运行采样器很多次，你会发现你每次得到的都是随机值。就像估计一个骰子的公平性一样，我们经常希望从相同的分布中生成许多样本。在 Python 循环中这样做会慢得难以忍受，所以我们使用的函数支持一次绘制多个样本，返回一个数组，其中包含我们想要的任意形状的独立样本。

# 模拟投掷10次骰子实验
y = multinomial.Multinomial(10, fair_probs).sample()
print('y: ', y)

# 输出如下
y:  tensor([0., 2., 3., 0., 1., 4.])

现在我们知道了如何对一个骰子的滚动进行采样，我们可以模拟1000个滚动。然后我们可以仔细计算，在1000次滚动之后，每个数字被滚动了多少次。具体来说，我们计算相对频率作为真实概率的估计，具体代码如下：

# 模拟投掷1000次骰子实验
counts = multinomial.Multinomial(1000, fair_probs).sample()
y1 = counts / 1000  # Relative frequency as the estimate
print('y1: ', y1)

# 输出如下
y1:  tensor([0.1820, 0.1480, 0.1830, 0.1520, 0.1840, 0.1510])

因为我们是从一个公平的骰子中生成数据，所以我们知道每个结果的真实概率都是 $1/6$，大约是0.167，所以上面的输出估计看起来不错。

我们也可以想象这些概率是如何随着时间逐渐趋近于真实概率的。让我们进行500组实验，每组抽取10个样本。

# 可视化结果
counts = multinomial.Multinomial(10, fair_probs).sample((500,))
cum_counts = counts.cumsum(dim=0)
estimates = cum_counts / cum_counts.sum(dim=1, keepdims=True)

d2l.set_figsize((6, 4.5))
for i in range(6):
    d2l.plt.plot(estimates[:, i].numpy(),
                 label=("P(die=" + str(i + 1) + ")"))
d2l.plt.axhline(y=0.167, color='black', linestyle='dashed')
d2l.plt.gca().set_xlabel('Groups of experiments')
d2l.plt.gca().set_ylabel('Estimated probability')
d2l.plt.legend()
d2l.plt.show()

每条实曲线对应于骰子六个值中的一个，并给出了骰子在每组实验后出现该值的估计概率。虚线黑线表示真实的潜在概率。当我们通过进行更多的实验获得更多的数据时，6 条实曲线会向真实概率收敛（均接近黑色虚线）。

2.6.1.1 概率论公理

  当我们投掷骰子时，我们称 S = { 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 } S=\lbrace{1,2,3,4,5,6\rbrace} S={1,2,3,4,5,6} 为采样空间或者结果空间，每一个元素就是一个结果。一个事件（event）表示给定采样空间的一系列结果。比如在投掷骰子实验中，“seeing 5”,（{5}）和 “seeing an odd number”（{1，3，5}）都是有效的事件。值得注意的是，如果随机实验的结果在事件 $\mathcal{A}$ 中，那么事件 $\mathcal{A}$ 也算是出现。也就是说，骰子出现【3】，由于 3 ∈ { 1 , 3 , 5 } 3\in\lbrace1,3,5\rbrace 3∈{1,3,5}，我们可以说事件 “seeing an odd number” 出现一次。

  形式上，我们可以将概率看作是一个函数，它将一个集合映射为实数值。给定采样空间 $\mathcal{S}$，事件 $\mathcal{A}$ 的概率记为 $P(\mathcal{A})$，并且满足如下的特性：

• 对于任何事件 $\mathcal{A}$，概率非负， $P(\mathcal{A})⩾0$
• 整个采样空间的概率为 1， $P(\mathcal{S})=1$
• 对任何可数事件序列 ${\mathcal{A}}_1,{\mathcal{A}}_2,...$，并且事件之间相互排斥（${\mathcal{A}}_i\cap {\mathcal{A}}_j=\varnothing$），所有事件的概率等于独立事件的概率和，$P({\bigcup }_{i=1}^{\infty }{\mathcal{A}}_i)={\sum }_{i=1}^{\infty }P({\mathcal{A}}_i)$

  这些概率论公理是 Kolmogorov 1933 提出。由于这个公理系统，可以避免任何关于随机性的哲学争论。相反，我们可以用数学语言进行严格的推理。比如，令 ${\mathcal{A}}_1$ 代表整个采样空间，${\mathcal{A}}_i=\varnothing ,i>1$，我们可以证明 $P(\varnothing )=0$，也就是不可能事件的概率为【0】.

2.6.1.2 随机变量

  在随机投掷骰子的实验中，引入了随机变量的概念。一个随机变量可以是任何数量，并且不是确定性的。它可以在随机实验的一组可能性中取一个值。考虑一个随机变量 $X$ 的值存在于投掷骰子的采样空间 S = { 1 , 2 , 3 , 4 , 5 } \mathcal S=\lbrace1,2,3,4,5\rbrace S={1,2,3,4,5}. 我们可以称 “seeing a 5” 为 { X = 5 } \lbrace X=5\rbrace {X=5} 或者 $X=5$，它的概率为 P ( { X = 5 } ) P(\lbrace X=5\rbrace) P({X=5}) 或者 $P(X=5)$. 为了区分随机变量 $X$ 和 $X$ 的取值（比如取值 a），令 $P(X=a)$. 但是，这种迂腐的做法导致了一种繁琐的表示法。为了紧凑的表示，一方面我们将 $P(X)$ 称为随机变量 $X$ 的概率分布：这个分布表示 $X$ 取任何值的可能性。另一方面，我们也可以令 $P(a)$ 表示随机变量的取值为【a】的概率。由于在概率理论中，一个事件是来自采样空间的一组结果，我们可以为随机变量指定一个范围的取值。比如，$P(1⩽X⩽3)$ 表示事件 { 1 ⩽ X ⩽ 3 } \lbrace 1\leqslant X \leqslant 3\rbrace {1⩽X⩽3} 的概率，也即是 { X = 1 , 2 , o r , 3 } \lbrace X=1,2,or,3\rbrace {X=1,2,or,3}. 等价地，$P(1⩽X⩽3)$ 表示随机变量 $X$ 可以从 { 1 , 2 , 3 } \lbrace 1,2,3\rbrace {1,2,3} 取值的概率。

  注意，离散型随机变量（比如骰子的面数）和连续型随机变量（比如人的身高）有着细微的差别。问两个人的身高是否完全相同没有任何意义。如果我们进行足够精确的测量，地球上不存在身高完全相同的人。事实上，如果进行精确测量，同一个人苏醒和睡觉时的身高也是不一样的。所以没有必要去问一个人身高为1.80139278291028719210196740527486202米的概率。考虑到世界人口的数量，这种可能性几乎为0. 问一个人的身高是否在一个区间（比如，介于1.79和1.81之间）似乎更加有意义。这种情况下，我们将可能性看作是一个值的概率密度。精确的【1.8】米没有可能性，但是具有非零密度。在任何两个不同的高度之间具有非零的概率。在接下来的章节中，我们考虑离散空间的概率。关于连续随机变量的内容，可以参考【18.6】。

2.6.2 处理多随机变量

  很多情况下，我们通常一次考虑多个随机变量。例如，我们可能想建立疾病和症状之间关系的模型。如果给出一种疾病和一种症状，比如“流感”和“咳嗽”，那么这两种症状都有可能在患者身上发生，也有可能不发生。虽然我们希望两者的概率都接近于零，但我们可能想要估计这些概率以及它们之间的关系，以便我们可以应用我们的推论来实现更好的医疗护理。

  作为一个更复杂的例子，图像包含数百万像素，因此具有数百万随机变量。在许多情况下，图像会附带一个标签，用来识别图像中的物体。我们也可以把标签看作是一个随机变量。我们甚至可以把所有的元数据看作是随机变量，比如位置、时间、光圈、焦距、 ISO、焦距和相机类型。所有这些都是共同发生的随机变量。当我们处理多个随机变量时，有几个数量是有意义的。

2.6.2.1 联合概率

联合概率：事件A和事件B一起发生的概率，它是两个或多个事件相交的概率，记为 $P(A\cap B)$。

  $P(A=a,B=b)$ 称为联合概率。给定任何的值【a，b】，联合概率表示 $A=a,B=b$ 同时发生的概率是多少？注意，对于任何值【a，b】，$P(A=a,B=b)⩽P(A=a)$. 由于 $A=a$ 和 $B=b$ 发生，表示两者同时发生，那么自然小于 $A=a$ 或者 $B=b$ 发生的概率。

2.6.2.2 条件概率

条件概率：在已知事件A已经发生的情况下，B事件将发生的概率，用 $P(B|A)$ 表示。
相关等式：$P(A,B)=P(A)P(B|A)$

  比值：$0⩽\frac{P(A=a,B=b)}{P(A=a)}⩽1$，这样的比值被称为条件概率，具体的定义形式为 $P(B=b|A=a)$：表示在 $A=a$ 发生的前提下，$B=b$ 的概率。

2.6.2.3 贝叶斯理论

  利用条件概率的定义，我们可以推导出统计学中最有用和最著名的方程之一：贝叶斯定理。通过构造，我们得到乘法法则 $P(A,B)=P(B|A)P(A)$. 根据对称性，得到 $P(A,B)=P(A|B)P(B)$. 假设 $P(B)>0$，求解其中一个条件变量，得到如下等式：
$$P(A|B)=\frac{P(B|A)P(A)}{P(B)}\text{\hspace{1em}(2.6.1)}$$
  注意，这里用的更加紧凑的写法，$P(A,B)$ 表示联合概率，$P(A|B)$ 表示条件概率。这样的分布可以用具体的值 $A=a,B=b$ 来验证。

2.6.2.4 边际化

  如果我们想从一件事推断出另一件事，比如因果关系，那么贝叶斯定理是非常有用的，但我们只知道相反方向的性质，我们将在本节后面看到。而边际化可以可以完成这个工作。这个操作就是：用 $P(A,B)$ 决定 $P(B)$. 我们可以看到，B 的概率等于 A 的所有可能选择并将所有的联合概率相加，等式如下：
$$P(B)=\sum _{A}P(A,B)\text{\hspace{1em}(2.6.2)}$$
上面的等式也称为求和法则，边际化得到的概率或者分布也称为边际概率或者边际分布。

2.6.2.5 独立性

  另一个需要检查的有用属性是依赖性和独立性。A 和 B 两个随机变量是相互独立的，即 A 的一个事件的发生并不透露 B 的一个事件的发生的任何信息。这种情况下，$P(B|A)=P(B)$. 统计学上通常记为 $A\perp B$. 根据贝叶斯理论，立刻可以得出 $P(A|B)=P(A)$. 对于其它的所有情况，我们称 $A,B$ 是相互依赖的。比如，一个骰子连续两次掷出是独立的。作为对比，电灯开关的位置和房间的亮度则不是（然而，它们并不是完全确定的，因为我们总是会遇到坏掉的灯泡、电源故障或坏掉的开关）。

  由于 $P(A|B)=\frac{P(A,B)}{P(B)}=P(A)$ 等价于 $P(A,B)=P(A)P(B)$，两个随机变量相互独立当且仅当联合分布是各自分布的乘积。同样的，给定随机变量 C，两个随机变量 A 和 B是条件独立的当且仅当 $P(A,B|C)=P(A|C)P(B|C)$，可以写为 $A\perp B|C$.

2.6.2.6 实例应用

  让我们来检验一下我们的技能吧。假设一名医生对一名病人进行HIV检测。这个测试是相当准确的，如果病人是健康的，但报告他有病，失败的概率只有1%。此外，如果患者确实携带艾滋病毒，它也能检测出。我们用D1表示诊断(1表示阳性，0表示阴性例)，用H表示HIV状态(1表示阳性，0表示阴性)。【表2.6.1】列出了这些条件概率。

  注意，由于条件概率需要和为1，所以列的和均为1（但是行的和不是1）。如果检测结果呈阳性，让我们算出这个病人感染艾滋病毒的概率，也即是 $P(H=1|D_1=1)$. 显然，这将取决于这种疾病的常见程度，因为它会影响错误警报的数量。假设人口很健康，比如 $P(H=1)=0.0015$. 应用贝叶斯理论，我们需要边际化和乘法柜子，计算如下：
$$\begin{array}{rl}P(D_1=1)& =P(D_1=1,H=0)+P(D_1=1,H=1)\\ & =P(D_1=1|H=0)P(H=0)+P(D_1=1|H=1)P(H=1)\\ & =0.01\times (1-0.0015)+1\times 0.0015\\ & =0.011485\end{array}\text{\hspace{1em}(2.6.3)}$$

这样，我们得到如下等式：
$$P(H=1|D_1=1)=\frac{P(D_1=1|H=1)P(H=1)}{P(D_1=1)}=\frac{1\times 0.0015}{0.011485}=0.1306\text{\hspace{1em}(2.6.4)}$$

  换句话说，尽管使用了非常准确的检测方法，但患者真正感染艾滋病毒的几率只有13.06%。正如我们所看到的，概率可能是违反直觉的。

  当病人听到这样可怕的消息时，该怎么办呢？病人很可能会要求医生进行另一项测试以获得清晰的结果。第二次测试具有不同的特性，不如第一次测试，如【表2.6.2】所示：

不幸的是，第二次测试也呈阳性。让我们通过假设条件独立性来计算出调用贝叶斯定理所需的概率：

$$\begin{array}{rl}P(D_1=1,D_2=1|H=0)& =P(D_1=1|H=0)+P(D_2=1|H=0)\\ & =0.01\times 0.03\\ & =0.0003\end{array}\text{\hspace{1em}(2.6.5)}$$
$$\begin{array}{rl}P(D_1=1,D_2=1|H=1)& =P(D_1=1|H=1)+P(D_2=1|H=1)\\ & =1\times 0.98\\ & =0.98\end{array}\text{\hspace{1em}(2.6.6)}$$
下面我们使用边际化和乘法规则如下：
$$\begin{array}{rl}P(D_1=1,D_2=1)& =P(D_1=1,D_2=1,H=0)+P(D_1=1,D_2=1,H=1)\\ & =P(D_1=1,D_2=1|H=0)P(H=0)+P(D_1=1,D_2=1|H=1)P(H=1)\\ & =0.0003\times 0.9985+0.98\times 0.0015\\ & =0.00176955\end{array}\text{\hspace{1em}(2.6.7)}$$
最后，最后，患者同时接受两项检测为阳性，进而确实为阳性的概率计算如下：

$$\begin{array}{rl}P(H=1|D_1=1,D_2=1)& =\frac{P(D_1=1,D_2=1|H=1)P(H=1)}{P(D_1=1,D_2=1)}\\ & =\frac{0.98\times 0.0015}{0.00176955}\\ & =0.8307\end{array}\text{\hspace{1em}(2.6.8)}$$

  也就是说，第二次测试让我们更加确信并非一切都很好。尽管第二个测试比第一个测试的准确性要低得多，但它仍然显著地提高了我们的估计。

2.6.3 期望与方差

  为了总结概率分布的关键特征，我们需要一些评估方式。随机变量 X 的期望（或者平均值）定义如下：
$$E[X]=\sum _{x}xP(X=x)\text{\hspace{1em}(2.6.9)}$$
  当函数 $f(x)$ 的输入是从分布 P 中抽取的随机变量时， $f(x)$ 的期望值为：
$$E_{x\sim p}[f(x)]=\sum _{x}f(x)P(x)\text{\hspace{1em}(2.6.10)}$$
  在许多情况下，我们度量随机变量【X】偏离其期望的程度，可以用方差衡量：
$$Var[X]=E[(X-E[X]{)}^2]=E[X^2]-E[X{]}^2\text{\hspace{1em}(2.6.11)}$$

  它的平方根叫做标准差。随机变量的一个函数的方差是指该函数与该函数的期望的偏离程度，因为从该随机变量的分布中抽样得到不同的值 【x】：
$$Var[f(x)]=E[(f(x)-E[f(x)]{)}^2]\text{\hspace{1em}(2.6.12)}$$