博弈论——非完全信息扩展式博弈

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在扩展式博弈中，有些时候博弈的信息是不完全的：

• 玩家不知道其他玩家之前的决策
• 玩家不记得自己之前的决策

此时使用虚线连接这些信息集相同的决策点。

基本概念

• 非完全信息扩展式博弈表示为： G = { N , J , P , I , { u i } } G=\{N,J,P,I,\{u_i\}\} G={N,J,P,I,{ui​}}
• 信息集： I = { I 1 , I 2 , . . . , I N } I=\{I_1,I_2,...,I_N\} I={I1​,I2​,...,IN​}为所有玩家的信息集， I i = { I i 1 , I i 2 , . . . , I n i } I_i=\{I_{i1},I_{i2},...,I_{n_i}\} Ii​={Ii1​,Ii2​,...,Ini​​}为玩家i的所有决策节点根据信息的划分。
  • 信息集$I_i$中的每个元素为到达该玩家某一决策点或多个决策节点，使用从根节点到此节点的路径表示。
  • 在完全信息博弈中每个元素只包含一个节点。
  • 显然信息集某元素中的多个路径下候选决策集是相同的，记作$A(I_{ij})=A(h)=A(h^{\prime }),h,h^{\prime }\in I_{ij}$，因此才无法区分。
  • $P(I_{ij})$为在该处做出决策的玩家。

在此博弈中：

玩家1无法分辨玩家2所做决策，因此其信息集为 I 1 = { ϕ , { L A , L B } } I_1=\{\phi,\{LA,LB\}\} I1​={ϕ,{LA,LB}}，其中LA和LB具有相同的候选决策集{a,b}

玩家2为完美回忆的，其信息集为 I 2 = { L } I_2=\{L\} I2​={L}

• 完美回忆(Perfect Recall)：如果玩家i记住自己之前的所有决策则是完美回忆的。
  • 如果所有玩家都是完美回忆的，则该博弈是完美回忆的。
• 纯策略(Pure Strategies)：玩家i的纯策略定义为$a_i\in A(I_{i1})\times A(I_{i2})\times ...\times A(I_{im})$
• 混合策略(Mixed Strategies)：作用在该玩家纯策略上的概率分布函数。
• 行为策略(Behavioral Strategies)：玩家i的一系列的概率分布函数 β i = { β i 1 ( I i 1 ) , β i 2 ( I i 2 ) , . . . , β i n i ( I i n i ) } \beta_i=\{\beta_{i1}(I_{i1}),\beta_{i2}(I_{i2}),...,\beta_{in_i}(I_{in_i})\} βi​={βi1​(Ii1​),βi2​(Ii2​),...,βini​​(Iini​​)}，其中${\beta }_{ik}$为作用在$A(I_{ik})$决策集上的概率分布函数，其中$P(I_{ik})=i$
  • 从概率的角度，在行为策略中每次决策之间是相互独立的，而混合策略则可能不是相互独立的。
  • 在完全信息博弈中，行为策略和混合策略可以相互转化，混合策略可以看作行为策略的联合分布函数。
• 库恩定理(Kuhn Theorem)：在完美回忆的有穷扩展式博弈中，行为策略和混合策略可以相互转化，且采取行为策略和混合策略的结果是等价的。
• 子博弈：具有独立信息集的子树，即子树的任意节点不能和外部节点共用信息集，直观表示就是没有从子树内部到外部的虚线。
  • 定理：完美回忆博弈至少有一个子博弈完美均衡（后向归纳）
• 信念(Belief)：在非完全信息的扩展式博弈中的信念($\mu$)是关于信息集的一组概率分布函数，如果信息集只有一个节点则概率为1。
  • 贝叶斯一致性：信念符合贝叶斯定律。
  • 一致性：信念是概率的极限。
  • 评估(Assessment)：评估记作$(\beta ,\mu )$，可以评估一组信念和行为的一致性和贝叶斯一致性。且一致性可以推出贝叶斯一致性。
• 序惯理性(Sequential Rational)：序列理性是建立在信念上的，即对于每个信息集上的信念，玩家i都做出最优决策。$\forall I_{ij},u_i({\beta }_i,{\beta }_{-i}|I_{ij},\mu )\ge u_i({\beta }_i^{\prime },{\beta }_{-i}|I_{ij},\mu )$
  • $(\beta ,\mu )$是序贯均衡的如果其满足一致性和序贯理性。
  • 完美回忆的有穷扩展式博弈一定有序惯均衡
  • 序贯均衡中的行为策略是SPE

例题1

在此博弈中， I 1 = { ( ϕ , L ) } I_1=\{(\phi ,L)\} I1​={(ϕ,L)}， I 2 = { R } I_2=\{R\} I2​={R}， A ( I 11 ) = { L , R } , A ( I 21 ) = { U , D } A(I_{11})=\{L,R\}, A(I_{21})=\{U,D\} A(I11​)={L,R},A(I21​)={U,D}

​ 因此纯策略有： { L U , L D , R U , R D } \{LU,LD,RU,RD\} {LU,LD,RU,RD}，且收益为 u = { ( 1 , 0 ) , ( 1 , 0 ) , ( 5 , 1 ) , ( 2 , 2 ) } u=\{(1,0),(1,0),(5,1),(2,2)\} u={(1,0),(1,0),(5,1),(2,2)}，显然R为Player1的严格占优策略，因此纳什均衡为(R,D)

​ 如果使用行为策略，则设Player1的行为策略为$[L,p;R,1-p]$，则收益期望为：$U_1=p^2+p(1-p)\times 100+(1-p)\times 2$，当$p=49/99$时取得最大值$\frac{2599}{11}\simeq 26.3$

例题2

求序贯均衡

假设行为策略为$\beta =({\beta }_1,{\beta }_2)=(p,r;q)$，其中p,r,q为选择A,E,C的概率。

则由贝叶斯公式，Player1在 { A C , A D } \{AC,AD\} {AC,AD}处关于AC的信念为$\mu =q$。

• 如果玩家2行为策略中，q=0，则$\mu =0$，玩家1将选择DF，则此时玩家2收益为0，非最优策略。
• 如果q=1，则$\mu =1$，玩家1将选择CE，同样不是最优策略。
• 如果$q\in (0,1)$，则玩家1收益为$u_1=16\mu r+16(1-\mu )(1-r)=16-16q-16r(1-2q)$，且保证玩家2选择AC和AD的纯策略收益相同，即$16(1-r)=16r\Rightarrow r=1/2$。
  • 当$q>1/2$时，$u_1$为r的增函数，因此r=1时收益最大。
  • 当$q<1/2$时，$u_1$为r的减函数，因此r=0时收益最大。
  • $q=1/2$时，$r\in [0,1]$，即只有此时可以满足$r=1/2$，因此子博弈收益为(8,8)占优，因此p=1。