Quantitative Strategy
文章平均质量分 56
Xionglingchu
金融民工,业余码农。
展开
-
Access share daily price from yahoo finance API
从yahoo finance取股票daily data的代码,只有open、close、high、low、volume 等基本数据import yfinance import requestsimport pandas as pdfrom pandas_datareader import data as pdrimport timeimport simplejson as jsonbg = "2021-01-12 03:59:59"ed = "2021-01-15 03:59:59"ti原创 2021-11-13 22:46:23 · 1062 阅读 · 0 评论 -
写量化策略时常用的技巧
1.善用panel保存数据说明:pandas有三种数据结构,分别是Series(一维),DataFrame(二维),panel(三维)例子:沪深300成分股所有股票[stock list]在某些特征指标如成交量、收盘价[indicator list]上的某时间区间内的历史序列[time series], [stock list] * [indicator list] * [time se...原创 2018-02-20 19:13:50 · 2631 阅读 · 4 评论 -
单因子 & 多因子策略(基于JoinQuant)
一份朴实的声明。。。1. 基于joinquant,大部分代码是原作者所写,俺只是改写、补充。。。2. 源码见:https://www.joinquant.com/post/7753. 基于因子打分,不是因子回归(思路:单因子打分,分值赋权个股形成单因子组合,再等权加权单因子组合,变为多因子策略)----------------------------------------------------...原创 2018-02-22 02:57:54 · 5439 阅读 · 0 评论