概率预测和分位数预测的区别是什么?

• 概率时间序列预测输出给定时间点预测值的整个分布，而不仅仅是平均值或点预测。
• 分位数预测是一种预测，在预测值的各个分位数上，我们预测的不是中位数或平均值。
• 虽然两者的数学表达式不同，但从生成足够细粒度的分位数预测与概率预测的意义上来说，它们在“精神”上不是本质上是相同的吗?

从某种意义上说，这是对的。如果我们对0.001、0.002、……0.998和0.999分位数，那么我们基本上已经有了一个完整的概率预测。从本质上讲，预测的密度将是一个有998个箱子的直方图。然而，我很少看到这种情况。(一个罕见的例子是GEFCom2014比赛;Hong et al.， 2016, IJF，需要提交99分位数预测。)更常见的是，人们会用另一种方式来做:预测密度，然后从中得出分位数预测。一个潜在的问题是，非常接近分位数的分位数预测可能不一致:0.998分位数预测应该总是低于0.999分位数预测，但如果你不特别注意，在未来的一些时间点可能会出现相反的情况。这个问题也困扰着分位数回归和预测。当然，如果你的分位数很近，这个问题会更普遍。顺便提一下，只是为了帮助搜索引擎，相关术语是密度预测和预测密度或预测分布(后者是前者的输出)。