使用量化平台的一个感受-计算技术指标时，需要每日重复获取历史数据，效率较低，运行较慢

由于量化平台是基于每天（或者每月）等固定间隔执行一遍的方式来驱动的，因此无法像线下一样获取到所有的历史数据进行统一计算技术指标。这样就带来一个问题，就是如果我需要计算一个技术指标，如MACD的时候，需要每天都去获取数据计算这个指标。

而不能像线下分析一样，可以获取所有的历史数据集，随后对数据集进行统一的计算，算出自己策略会用到的所有的技术指标，然后自己编写策略执行，直接使用这些统一处理过的技术指标就可以筛选了。

也就是线上我必须每天获取历史数据进行计算，会有大量的重复。从而导致量化策略运行变得非常慢，看看后期能否想到合适的方法来优化这个问题。

留个mark，后续想到合适的方法再更新吧。看到这个文章的大佬，欢迎指点和提供思路~