布林线均值回归

# coding=utf-8
from __future__ import print_function, absolute_import
from gm.api import *

"""
本策略采用布林线进行均值回归交易。当价格触及布林线上轨的时候进行卖出，当触及下轨的时候，进行买入。
使用600004在 2009-09-17 13:00:00 到 2020-03-21 15:00:00 进行了回测。
注意： 
1：实盘中，如果在收盘的那一根bar或tick触发交易信号，需要自行处理，实盘可能不会成交。
"""

# 策略中必须有init方法
def init(context):
    # 设置布林线的三个参数
    context.maPeriod = 26  # 计算BOLL布林线中轨的参数
    context.stdPeriod = 26  # 计算BOLL 标准差的参数
    context.stdRange = 1  # 计算BOLL 上下轨和中轨距离的参数

    # 设置要进行回测的合约
    context.symbol = 'SHSE.600004'  # 订阅&交易标的, 此处订阅的是600004
    context.period = max(context.maPeriod, context.stdPeriod, context.stdRange) + 1  # 订阅数据滑窗长度

    # 订阅行情
    subscribe(symbols= context.symbol, frequency='1d', count=context.period)


def on_bar(context, bars):
    # 获取数据滑窗，只要在init里面有订阅，在这里就可以取的到，返回值是pandas.DataFrame
    data = context.data(symbol=