常见因子的Factor_mimicking_portfolio: EAP.fama_macbeth.Factor_mimicking_portfolio

实证资产定价（Empirical asset pricing）已经发布于Github. 包的具体用法(Documentation)博主将会陆续在CSDN中详细介绍。

Github: GitHub - whyecofiliter/EAP: empirical asset pricing
 

factor: Size (SMB) and Value (HML)

继Fama和French（1993）之后，SMB和HML投资组合以及相应的风险溢价通过class Factor_mimicking_portfolio计算。详细内容在EAP.fama_macbeth.Factor_mimicking_portfolio中介绍。

数据来源于CSMAR数据集，通过该数据集构成了中国股市中的SMB和HML。警告：请勿将此演示中的数据集用于任何商业目的。

import sys,os
sys.path.append(os.path.abspath(".."))

# %% import data
# Monthly return of stocks in China security market
import pandas as pd

month_return = pd.read_hdf('.\data\month_return.h5', key='month_return'