前言
最小二乘法在函数拟合的过程中广为应用,不少读者使用笔者早期写的矩阵运算库,以求逆的方式得到拟合系数,这种算法虽然简单,但并不健壮;而使用QR分解(induced QR)得到的最小二乘法的结果,不论是在数据精度上的保证,还是算法时间复杂度上都得到了质的飞跃。
最小二乘法拟合一元多项式的简单推导
设自变量为 x x x,因变量为 y y y,欲求一元二次多项式 y = a n x n + a n − 1 x n − 1 + . . . . . . + a 0 y=a_{n}x^{n}+a_{n-1}x^{n-1}+......+a_{0} y=anxn+an−1xn−1+......+a0
即求系数 a n , a n − 1 , . . . . . . , a 0 a_{n},a_{n-1},......,a_{0} an,an−1,......,a0
将 m m m组 x x x构建为矩阵 A A A
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