量化投资学习——高频交易研究

相关的有一些高频的数据资源，比如纳斯达克交易所的，NASDAQ ITCH 50 数据，数据连接在这里，ftp://emi.nasdaq.com/ITCH/

然后关于数据的介绍在这里：https://www.nasdaqtrader.com/content/technicalsupport/specifications/dataproducts/NQTVITCHSpecification.pdf.

这个数据源稍微小一点，

wget ftp://anonymous:@emi.nasdaq.com/ITCH/PSX_ITCH/20190327.PSX_ITCH_50.gz

大概800m左右的样子

然后这里还有一个看起来很叼的一个链接：https://github.com/martinobdl/ITCH

还有另外一个很吊的链接：https://github.com/chronoxor/CppTrader