量化投资学习——高频交易数据建模方法·

大师的作品：Per Mykland在2005JASA上发表过一篇文章，专门讲过舍弃数据计算波动率也有遗憾，从底层随机建模开始，实现了一套方法，才把高精度数据安全用上。