资产平衡配置策略思考

该策略关注于波动大的ETF结合货币基金或逆回购的平衡配置,依据ETF的PE历史百分位调整资产比例。在PE处于不同历史区间时,设定不同的资产与货币基金比例。此外,计划通过定期平衡,如按周、双周、月或季度,来测试并优化策略的执行周期。
摘要由CSDN通过智能技术生成

最近突然想到一个策略,资产平衡(1:1)。这个策略其实很早就知道,但是一直没有做过深入研究,今天和小伙伴谈论了一下,后面可能会对它进行深入优化。
以下是几个初步考虑点:
1 标的:波动大的ETF+货币基金或者逆回购

2 考虑ETF的PE历史百分位,设置资产配置比(比例间隔需要测试,10%,15%,20%,或者累计增加:第一次10%,第二次20%)
2.1 PE 在历史40-60% :资产 50%:货币50%
2.2 PE 在历史60-80% : 资产40%:货币60%
2.3 PE 在历史80-100% :资产20%:货币80%
2.4 PE 在历史20-40% : 资产60%:货币40%
2.5 PE 在历史0-20% : 资产80%:货币20%

3 定期平衡:按周,双周,月,季度等进行测试,选择合适的周期

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