为什么时间序列特征矩阵直接求点积可以反映两者之间的相关性

在时间序列分析中，直接求特征矩阵的点积（或内积）是一种常见的方法，用于衡量两个向量（特征序列）之间的相关性。这里是详细的解释，为什么点积可以反映两个向量之间的相关性。

1. 点积的定义

两个向量$\mathbf{a}=[a_1,a_2,\dots ,a_n]$和$\mathbf{b}=[b_1,b_2,\dots ,b_n]$的点积定义为：

$\mathbf{a}\cdot \mathbf{b}={\sum }_{i=1}^n{a}_i{b}_i$

点积的结果是一个标量。

2. 点积反映相关性的原因

点积在数学上与两个向量的夹角和长度有关。具体来说：

2.1 点积的几何解释

点积可以表示为两个向量的长度（模）与它们之间夹角的余弦的乘积：

$\mathbf{a}\cdot \mathbf{b}=\Vert \mathbf{a}\Vert \Vert \mathbf{b}\Vert \cos (\theta )$

其中，$\Vert \mathbf{a}\Vert$和$\Vert \mathbf{b}\Vert$分别是向量$\mathbf{a}$和$\mathbf{b}$的长度，$\theta$是它们之间的夹角。

• 当$\mathbf{a}$和$\mathbf{b}$完全正相关（$\theta =0$），即方向完全一致时，$\cos (0)=1$，点积为正数，且最大。
• 当$\mathbf{a}$和$\mathbf{b}$完全负相关（$\theta =\pi$），即方向完全相反时，$\cos (\pi )=-1$，点积为负数，且最小。
• 当$\mathbf{a}$和$\mathbf{b}$不相关（$\theta =\pi /2$），即互相垂直时，$\cos (\pi /2)=0$，点积为零。

因此，点积的值反映了两个向量在方向上的相似程度，即相关性。

2.2 点积与相关系数

为了得到标准化的相关性度量，我们可以使用余弦相似度，它是点积的归一化形式：

$\cos (\theta )=\frac{\mathbf{a}\cdot \mathbf{b}}{\Vert \mathbf{a}\Vert \Vert \mathbf{b}\Vert }$

余弦相似度的值介于 -1 和 1 之间，直接反映了两个向量之间的相关性，类似于皮尔逊相关系数。

3. 在时间序列中的应用

在时间序列分析中，点积常用于以下场景：

3.1 特征向量的相似性

假设有两个时间序列特征矩阵$\mathbf{A}$和$\mathbf{B}$，每行代表一个时间步的特征向量，通过求点积，可以判断这些时间步之间的相似性。

3.2 序列相似性度量

对于两个时间序列$\mathbf{x}=[x_1,x_2,\dots ,x_n]$和$\mathbf{y}=[y_1,y_2,\dots ,y_n]$，可以通过点积$\mathbf{x}\cdot \mathbf{y}$来衡量整体上的相似性。

具体示例

假设有两个时间序列特征向量：

-$\mathbf{a}=[1,2,3]$
-$\mathbf{b}=[4,5,6]$

它们的点积为：

$\mathbf{a}\cdot \mathbf{b}=(1\cdot 4)+(2\cdot 5)+(3\cdot 6)=4+10+18=32$

这表示$\mathbf{a}$和$\mathbf{b}$在每个对应的维度上成正相关关系。如果将这两个向量标准化（使它们的长度为1），然后计算它们的点积，就可以得到它们的余弦相似度。

总结

点积可以反映两个向量之间的相关性，因为它将向量的每个对应元素相乘并求和，结果直接与向量之间的夹角余弦成比例。通过点积可以判断两个向量是正相关、负相关还是不相关，从而在时间序列分析中用于度量特征向量的相似性。