R语言深度学习应用：股票价格预测与循环神经网络（RNN）

目录

1. 什么是时间序列预测？

2. 循环神经网络（RNN）简介

3. 数据准备与预处理

4. 构建股票价格预测模型

5. 模型训练与调优

6. 预测与评估

7. 时间序列预测的实际应用

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引言

时间序列数据的预测一直是数据科学和金融领域的一个重要挑战。股票价格预测是其中一个备受关注的任务，它对投资者和交易员具有巨大的价值。深度学习技术中的循环神经网络（Recurrent Neural Networks，简称RNN）在时间序列预测中表现出色，本博客将深入探讨如何使用R语言和RNN来预测股票价格。

1. 什么是时间序列预测？

时间序列是一系列按时间顺序排列的数据点。时间序列预测旨在根据过去的观测值来预测未来的值。股票价格时间序列是一个典型的例子，其中每个数据点表示一段时间内的股价。预测股票价格的变化可以帮助投资者制定决策，但这也是一个充满挑战的任务，因为股票价格受到多种因素的影响。

2. 循环神经网络（RNN）简介

RNN是一种适用于序列数据的深度学习模型。它具有内部循环结构，可以处理不定长度的输入序列。RNN在时间序列预测中表现出色，因为它能够捕捉到序列中的时间依赖关系，有助于理解序列