算法策略 | 傅里叶滤波结合跨周期波段模型

致力于量化策略开发,高质量社群,交易思路分享等相关内容一、原理介绍傅里叶分析和滤波变换和滤波器是用于处理和分析离散数据的工具,常用在信号处理应用和计算数学中。当数据表示为时间或空间的函数时,傅里叶变换会将数据分解为频率分量。fft函数使用快速傅里叶变换算法,相对于其他直接实现,这种方式能够减少计算成本。有关傅里叶分析的更多详细介绍,请参阅傅里叶变换。在使用传递函数修改输入数据的幅值或相位时,conv和filter函数也是很有用的工具。快速傅里叶变换语法Y = f...
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 致力于量化策略开发,高质量社群,交易思路分享等相关内容

一、原理介绍

傅里叶分析和滤波

变换和滤波器是用于处理和分析离散数据的工具,常用在信号处理应用和计算数学中。当数据表示为时间或空间的函数时,傅里叶变换会将数据分解为频率分量。fft 函数使用快速傅里叶变换算法,相对于其他直接实现,这种方式能够减少计算成本。有关傅里叶分析的更多详细介绍,请参阅傅里叶变换。在使用传递函数修改输入数据的幅值或相位时,conv 和 filter 函数也是很有用的工具。

快速傅里叶变换

语法

Y = fft(X)

Y = fft(X,n)

Y = fft(X,n,dim)

说明

Y = fft(X) 用快速傅里叶变换 (FFT) 算法计算 X 的离散傅里叶变换 (DFT)。

  • 如果 X 是向量,则 fft(X) 返回该向量的傅里叶变换。

  • 如果 X 是矩阵,则 fft(X) 将 X 的各列视为向量,并返回每列的傅里叶变换。

  • 如果 X 是一个多维数组,则 fft(X) 将沿大小不等于 1 的第一个数组维度的值视为向量,并返回每个向量的傅里叶变换。

Y = fft(X,n) 返回 n 点 DFT。如果未指定任何值,则 Y 的大小与 X 相同。

  • 如果 X 是向量且 X 的长度小于 n,则为 X 补上尾零以达到长度 n

  • 如果 X 是向量且 X 的长度大于 n,则对 X 进行截断以达到长度 n

  • 如果 X 是矩阵,则每列的处理与在向量情况下相同。

  • 如果 X 为多维数组,则大小不等于 1 的第一个数组维度的处理与在向量情况下相同。

Y = fft(X,n,dim)

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