算法策略 | MACD跨周期短线交易策略开发(股指+商品双版)

松鼠Quant

于 2022-02-15 11:13:48 发布

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分类专栏：算法策略文章标签：算法 python 开发语言

本文链接：https://blog.csdn.net/m0_56236921/article/details/122939596

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本文介绍了一种结合MACD和HalfTrend的跨周期短线交易策略，旨在提高量化交易的效率。策略通过HalfTrend进行小周期交易，利用MACD进行跨周期过滤，结合“宽窄”移动出场原则优化出场时机。文章提供了TB、TBQ和VNPY的源码，并展示了在多个商品和股指品种上的绩效表现。

摘要由CSDN通过智能技术生成

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大家好，我是乌克兰剑圣。本季度最后一个策略，我们来写一个跨周期模型。

除了可以自动交易，也显示出了指标线为做手工交易时提供参考。

策略源码

策略由MACD和HalfTrend俩个交易原理构成。HalfTrend是作为小周期的交易逻辑，MACD做为跨周期交易逻辑。本身这些逻辑很好理解，没什么难度。就是写起来麻烦一点，出场这一块我们借鉴【SF24】| 海龟交易策略的“宽窄”改进版里的出场模块。发现这个模块还是挺好用的，有兴趣的朋友可以看看。

HalfTrend交易逻辑

HalfTrend这个写法其实就是类似SuperTrend("超级趋势线")，我们再老策略【SF14】| Supertrend“超级趋势线”指标魔改升级(源码) 这里面已经写过了。

我观察了一下它们俩个还是略有不同，我们来看原版的代码。

var int trend = 0var int nextTrend = 0var float maxLowPrice = nz(low[1], low)var float minHighPrice = nz(high[1], high)
var float up = 0.0var float down = 0.0float atrHigh = 0.0float atrLow = 0.0float arrowUp = nafloat arrowDown = na
atr2 = atr(100) / 2dev = channelDeviation * atr2
highPrice = high[abs(highestbars(amplitude))]lowPric