算法策略 | 波动率调节器提高CTA策略盈利能力

本文介绍了基于波动率改造的交易策略【SF22】的升级版,通过动态调节入场和出场参数,利用波动率监控指标ATRMD来优化交易。策略改进包括在波动率扩大时增加移动止盈参数,在波动率收缩时减少参数以适应市场变化。此外,还提出了双开仓模式选择,根据VIX变化选择不同的入场模式,以提高交易效率。策略对比显示了改进后的优越性,适用于螺纹、焦炭等期货品种。该策略仅供学习交流,实盘交易风险自负。
摘要由CSDN通过智能技术生成

 量化策略开发,高质量社群,交易思路分享等相关内容

『正文』

大家好,我是乌克兰剑圣。我们之前发布了一款波动率改造的策略:【SF22】| 来给你的交易策略加一个"变速箱",五挡起步那种。上半年SF22表现较好,但也有不足的地方,SF22仅是用波动率动态调节了出场参数,开仓并未改动。

简介

在SF22的基础之上加强进场条件。

波动率调节器

评论 1
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值