算法系列 | 斜率+自适应区间交易策略

松鼠Quant

于 2022-02-18 09:02:58 发布

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分类专栏：算法策略文章标签：算法

本文链接：https://blog.csdn.net/m0_56236921/article/details/122995839

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这篇博客介绍了基于日线级别的交易策略，结合线性回归斜率和自适应区间来判断交易信号。通过计算斜率的新值与前值比较，确定趋势，并利用自适应区间过滤震荡，提高策略绩效。

摘要由CSDN通过智能技术生成

致力于量化策略开发，高质量社群，交易思路分享等相关内容

大家好，我是乌克兰剑圣。

有朋友提意，松鼠大部分策略都是基于分钟周期，其实日线策略可以多出一些的。OK，这一期是关于日线级别的斜率+自适应区间的交易策略。

线性回归-斜率

  if (Length > 1)  {
      SumX = Length * ( Length - 1 ) * 1/2;    SumXSqr = Length * ( Length - 1 ) * ( 2 * Length - 1 ) * 1/6 ;      Divisor = Sqr( SumX ) - Length * SumXSqr ;          SumY = Summation( Price, Length ) ;    for i = 0 to Length - 1     {
        SumXY = SumXY + i * Price[i] ;    }        LRSlope = ( Length * SumXY - SumX * SumY) / Divisor ; //斜率返回值    LRAngle = Atan ( LRSlope ) ; //角度返回值    LRInt