量化研究 | CTA择时出场策略指南大全

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『正文』

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今天给大家介绍和普及一下我说知道的几种和我用的几种出场方式，其中有的出场方式是单独用的，有的是组合一起用的，并无所谓好坏高低之分，具体看你怎么用。

第一种：百分比跟踪止盈

如下图所示：1

上图很直观的给大家展示了开仓和平仓点位连线，以及蓝色跟踪止盈止损线的可视化展示。专门找一个比较教科书式的做多和跟踪止盈止损就是很直观的来给大家讲述。

百分比跟踪止盈逻辑：

1、将开仓价格往下减去一定百分比的价格作为进场的止损位置。

2、随着行情演变，只要没有触发1中止损价格线，那就说明行情再往上走，但行情往上演绎出现利润后，我们要将1中的止损线自动往上提，以达到跟踪行情往上，止盈止损线业自动往上的过程，目的就是保住利润啊。

3、往上跟踪时我先将开仓价格赋值给一个变量，这个变量就是下图中的LowerAfterEntry，我个人采用的是当下K线最低价和LowerAfterEntry变量比较，在进场的K线中，进场价格肯定不是最低价，所以显而易见进场价格大于最低价，但是随着行情往上演绎，开仓后的第二个或者第N个K线最低价很有可能大于LowerAfterEntry[1]也就是前一个LowerAfterEntry，也就是开仓价格，然后新的LowerAfterEntry就被第二个或第N个K线的最低价所更新，一直持续迭代下去。

4、我们跟踪就做好，百分比就是根据每一个K的开盘价往下减去一个百分比，这个百分比是个固定值，当然也就是参数值，这个区间是随着跟踪变化而不变的，不变的，不变的。变化的只有跟踪。

5、至此跟踪百分比的逻辑就都跟大家讲清楚了，这种出场逻辑是新手也是初入中低频CTA领域最先最容易入手的一种出场方式，而后我在此基础上，进行了算法修改，加速了进场那一段时间的止损，以达到波段行情的快速跟踪止盈止损。从而减少止损和减少利润回撤。当然优点的另一面自然也是缺点，那就是会比没有加速的更容易打到跟踪线。

注释：

MarketPosition：当前持仓状态（1为多单，-1为空单，0为空仓）

BarsSinceentry：当前持仓的建仓位置K线index到当前位置的K线index计数

代码实例：2

代码释义：

       如果 持仓==1 且 建仓K线数==0

       {

              HigherAfterEntry前一个 赋值给 HigherAfterEntry

              LowerAfterEntry和K线最低价两者最大的一个 赋值给 LowerAfterEntry

       }

       如果 持仓==-1 且 建仓K线数==0

       {

              LowerAfterEntry前一个 赋值给 LowerAfterEntry

              HigherAfterEntry和K线最高价 两者最小的一个 赋值给 HigherAfterEntry

       }

       如果 持仓 不等于 0 且 建仓K线数>0

       {

              LowerAfterEntry前一个和K线最低价 两者最大的一个 赋值给 LowerAfterEntry

              HigherAfterEntry前一个和K线最高价 两者最小的一个 赋值给 HigherAfterEntry

       }

显然这段代码的目的就是为了计算“跟踪“的，跟踪止盈止损你要跟踪谁？总得有一个目标物跟踪把，那么这段代码就是计算跟踪目标物的，当进场后，多单是以进场价格和最低价格比较，通常基本上都是进场价格较大，那么当随着行情发展，第二个…第三个…第四个…K出现后他们各自的最低价和LowerAfterEntry前一个比较，如果此时行情往上涨，那么当下的最低价肯定要比LowerAfterEntry前一个要大，循环往复那么一直取这个最大的最低价。

计算完这个跟踪，我们来具体计算实现跟踪线，如下图代码所示：3