研究03丨ahr999屯币指数逐行代码深度剖析

今天我们分享关于屯币指数的原理和代码复现两个话题，屯币指数ahr999我简单搜了搜，是某位大神不知道那里来的逻辑点子，创建定义了这么一个震荡指标算法。该指标算法通过这两天的学习和复现，实际上就是一个类似咱们做期货或股票当中的震荡算法。只不过他的逻辑出发点，是用来进行大概率低位屯币买入的操作定量分析。

逻辑原理

我先说一下Ahr999该指数的本质：价格对200日几何平均值，价格对时间价值（起始2019年1月3日）的数学逻辑。实际上200日的几何平均就是一个rolling mean，只不过这里的rolling mean是一个几何平均不是简单的算术平均而已罢了，实际上两者差距不大。

我们用比较系统的公式来表述，如下图所示：

当价格对200日几何平均值比值>1，说明价格高于200日平均价格。

当价格对200日几何平均值比值<1，说明价格低于200日平均价格。

顾名思义，在这里是将200日的算术平均当成了一个定投成本分水岭。因为200日的均线移动缓慢，只有长期大幅度的价格低于200均线，才会出现公式第一项的减小。

当价格对拟合价格比值>1，说明价格高于拟合价格。

当价格对拟合价格比值<1，说明价格低于拟合价格。

顾名思义，比特币价格与比特币拟合价格的比值，隐含着比特币预期价格的偏离度。在这里拟合价格是一个仅仅考虑了币龄的拟合值，并根据作者特定的公式算法（具体我也没看懂为什么这么设计）推算未来短时间的拟合价格。

以上理论与逻辑，我们通过脑补可知：

1）两个乘数都低于1时，意味着当前价格既低于200日定投成本，也低于拟合价格预期，在此时进行投资可以更好地摊平成本，提高收益率预期或是缩短回本周期，而符合该条件的时间约占观测总时间的18%，该段时间属于投资者的择机策略中可以增大投资额的时间段。

2）两个乘数均较大时，意味着当前价格