成交量分布图识别阻力支撑区域&构建交易策略

已于 2022-11-04 09:15:31 修改
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文章标签： 量化研究 量化交易 期货交易 策略研究 期货
于 2022-09-07 10:27:51 首次发布
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什么是成交量？

成交量是指在某一时段内具体的交易总数，成交量是一种供需的表现，指一个时间单位内对某个价格成交的数量。当供不应求时，人潮汹涌，都要买进，成交量自然放大；反之，供过于求，市场冷清无人，买气稀少，成交量势必萎缩。

Volume Profile（成交量分布指标）

Volume Profile是经典的成交量概况型指标，它可以将一段时间的每个价格所对应的成交量直观的显示在图表上，帮助人们判断哪里买的人多，哪里买的人少。

Volume Profile指标被广泛用于外汇，股票，期货，数字货币等交易市场，是一个通用性极好的技术指标，具有非常直观的使用价值；

Volume Profile指标的重要组合部分：

  • Value Area(简称 VA数值区) : 为成交量70%分布的价格区域

  • POC : 为控制点，为交易量最大的那个价格；

  • HVN:高交易量区域代表价格接受区，高于平均水平

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GP09｜公司赚的多，股票涨的好？
10-18 337
量化策略开发，高质量社群，交易思路分享等相关内容大家好，今天我们来分享GP09策略。前面很多期我们都不同程度用到了量价因子。这一期我们单纯的使用财务因子来构建，实际我们都知道单纯的财务因子中，已经无法get超额收益，甚至连盈利都谈不上了，当然这个是题外话，经常做股票的很熟悉，需要在不断合成因子和投资组合上面进行迭代。这个话题太大了，暂不做深入讨论，老规矩，我们先来看一下最近新一个月实盘业绩，如下图所示：上图垂直的线是上一次分享的时间点，截止到10.1节前的绩效曲线。
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GP08｜财务&估值因子过滤实盘小市值
09-13 214
量化策略开发，高质量社群，交易思路分享等相关内容大家好，今天我们来分享gp08策略。千呼万唤始出来，由于xxx原因（不便说，好奇的可以私聊我），我们从9月份开始，后面分享的策略不论是回测还是实盘都是基于Bigquant平台，因子研究稍晚时间会为大家提供自研系统。老规矩，我们先来分享一下实盘业绩，如下图所示：近期持仓就不给大家展示了，因为有很多客户实盘跑的，以免给各位实盘老板泄露持仓计划。
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基于订单流的日内盘口策略
09-12 627
今日发布的日内版本在前版基础之上加入了夜盘白盘的收盘清仓修改了开仓条件跟踪止损改为跟踪止盈定时启动程序。同时提供了回测，模拟，实盘三个版本源码。OK，下面我们来说说修改的部分。收盘清仓def 收盘清仓(data):# 获取当前时间# 设置清仓操作的时间范围1：14:55到15:00。
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通用策略06丨横截面因子在期货中的应用(2)
09-05 451
横截面因子在期货市场运用，可以更大的扩容资金容量，按照以往个人经验来看，2-3个亿做分钟择时，外加日线横截面异质化性，资金扩容到5个亿左右是没有任何问题的。（这里假设资金使用率25%左右）不通过择时和止盈止损，也是可以靠轮动来进行交易的。否则股票怎么那么多的多因子轮动呢？那些大机构的业绩都是哪里来的呢？总归你不能说人家是靠着金死叉吧。其次，我上一篇文章也讲到了，回测与因子研究的区别，大家可以回看一下通用05那篇文章的最后总结。该策略未加择时的出场，可不可以加呢？
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如何快速搭建基于高频数据的因子平台
08-21 294
因子业务开发人员只需要在 DolphinDB 提供的集成开发环境中编写因子计算的函数表达式，然后调用因子计算平台的计算接口就可以完成调试。值得一提的是，本次 DolphinDB 推出的因子计算平台只涉及分钟频的因子计算，但是 DolphinDB 的计算能力不局限于此，接下来还会陆续发布快照频率、1s 频率甚至更高频率的因子计算平台构建最佳实践教程，敬请期待！无需理解 DolphinDB 流计算框架的底层架构，仅需根据业务因子计算逻辑编写函数表达式，然后调度因子计算平台的计算接口，便可完成因子计算。
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通用策略05丨非择时CTA单因子策略
08-08 399
一位粉丝朋友问我的一个问题，他问我因子可以直接回测结果，那为什么还要单独去研究因子呢？这个问题问的其实很好，大部分人其实并不真正懂的研究因子和回测的区别，我简单说一下：虽然可以直接回测结果,但是单独研究因子还是很有必要的,
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策略新高，牛回速归?
08-01 293
量化策略开发，高质量社群，交易思路分享等相关内容大家好，今天我们来聊一下，股票社群策略绩效实盘总结。众所周知，2023年我们开设了新的社群——股票社群。该社群宗旨是在尽可能简单有效逻辑下，降低因子复杂度。从而达到大家对策略理解性，与实盘便捷性。在近半年内，我们采用qmt进行策略基础研究，利用果仁进行实盘，好处是维护成本接近0。
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简单高效的交易系统，只需这种行情分析工具
07-19 470
数了浪形的交易者发现，5浪完结了，下面如果看到了a、b浪的话，可以入场做调整的c浪，这就是一个不错的分析，如果依此分析的话，b浪一般不会明显高于5浪高点很多，可以于图2中5浪高点之上一个点位设置好止损，在看到圈圈所示价格出现后，入场做空。这也是很成功的一次交易。而图3中也是一样，如果图中的止损被触发了，那么说明上升趋势线已经被破坏了，说明最初画的趋势线被跌破，最初的分析依据出了问题，此时止损出局也是最好的选择。上图中，在图1的红线终点，不同的交易者有不同的趋势看法，有的看多，有的看空，这没有关系。
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2024年度可达鸭社群开放了，全新玩法
07-13 319
增加对python策略在可视化上的应用，让你的交易更直观、更有力！、在上述新增内容前提下，进一步拓展你的交易技能，迈入机器学习和深度学习的领域！尝试新的策略，用数据驱动决策，利用人工智能的力量提升你的交易能力！上述是历史内容绩效总结与新内容计划，社群新增内容，给你带来前所未有的交易体验！不容错过的精彩，加入我们，开启属于你的投资传奇！将买卖行为直观展现，帮助你做出更明智的决策，快速获取交易机会！如果你是我们的老粉，那么不用过多介绍，在过去一年里，我们分享了中短线、横截面等策略共6个。
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实盘教你如何打造日内波段交易的必备技能
07-12 587
一方面是由于出现了多头堆积带，另一方面是入场前就观察到，无论从哪个周期看，价格都处于VA区域和POC上方，看过我们之前文章的朋友应该都知道，当价格在POC或VA区域上方时，即POC与VAH构成支撑线， VA区域构成支撑带。1分钟走好，3分钟才能走漂亮，从而推动5分钟K线变得美丽，进而促使30分钟模样俊俏、60分钟相貌诱人，使得日线呼啦啦就是一轮好行情，形态的走势就是这样一个传导方式。这的确是一个问题，周期越短，要求投资者的反应速度越快，所以，如果反应不及的，也可以看看3分钟K线。
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专享策略06 | 盘口策略CTP实盘版
07-11 547
今天我们做好了CTP的实盘版本供俱乐部会员使用和玩耍，今天主要说明一下如何使用CTP实盘版本。1.开仓条件：多头堆积次数大于X做多，空头堆积次数大于X做空.互为正反手。2.固定止损：以开仓价格的百分比计算止损价。3.跟踪止盈：以吊灯方法跟踪价格计算出场线。策略逻辑非常简单，没有那么多弯弯绕。这也是我非常喜欢它的地方，不用动脑子。订单流策略不同于传统技术指标策略，它无法预测信号。
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金融计量学第2课堂-金融时间序列线性模型
07-10 420
量化策略开发，高质量社群，交易思路分享等相关内容。
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KD06丨超级趋势线第4版大升级
07-05 421
综上所述，也就谈不上什么所谓普适性的策略，所谓的普适性犹如乱花渐欲迷人眼，金融的世界就不存在什么普适性，一时的普适性都是假普适性，只要你变了就不是普适性，然而这个世界唯一不变的就是改变的哲学道理规律，我们谁也违背不了。很多社群小伙伴私信我，问我每期发布的优化工作区，那个如何使用，那个文件是MC的专属，如果你没有这个软件是打不开这个文件的，这个文件主要是用于观察参数3D图，通过定性可视化观察，确定参数平原和孤岛的。4、进场ORB过滤，与跨日周期均线过滤，改为平滑自适应动量代替，此处实现了过滤模块的自适应。
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量化研究丨全市场多空情绪
07-04 364
说回工具，在7月初开始的时候，整体市场上涨的热度是很健康的，随着市场热度逐渐升温，在2021年10月11日情绪数据达到了6.5所在阈值位置，这个6.5是天风期货他们设定的后验值，并且伴随着商品指数的上涨角度和波动率的放大，随之而来了动力煤的废除、相关部门（敏感词汇大家懂就行）的行政干预等一系列手段。那么截止目前本文2023年6月29日晚23：05分的部分行情收盘，情绪重回到了热度阈值，但是上涨流畅度、角度、波动率等属于正常范围，从该工具角度来预测未来半个月的走势：大概率横盘，或回调，上涨在这里暂告一段落。
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盘口策略 | 交易中最重要的是什么？
07-03 1274
几年前接触到订单流觉得很有意思，它是从微观角度来描述这个市场的，使用最小颗粒的数据计算出主动买卖的指标，找到价格的支撑，阻力，哪个K线主动买入多，哪个是主动卖出多，整个市场主动买卖力量是如何分布的等等之类，它最吸引我的地方是可以用数量描述清楚市场的多空力量。生成订单流的脚本是基于国内商品的，也可以生成股票，BTC，外盘等标的数据，反正脚本是通用的，关于用什么数据没有要求，只要表头修改好就行。Timing啊~~~，今天讲的是回测版本，俱乐部里拿到源码后，群友一定会问很多的问题，策略代码实现较为复杂。
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通用策略04丨ORB魔改框架+自适应动量过滤模板
06-29 624
1、该策略第一次尝试使用低通滤波器进行行情择时过滤，同样该方法也可以用于主进场逻辑。2、出场逻辑适用于趋势、隔日波段、高低开等行情结构，对于日线级别长度K线一定积极作用，因此大家可以根据该逻辑进行反向品种筛选。3、在资金管理方面，我注意到一个问题，以往都是按照复权价格计算，但是资金却没有复权，所以这里实际上这里应该将价格除权计算，如下图所示：由于各平台差异，回测绩效以TBQ版本为准！！！本策略仅作学习、交流使用，实盘交易盈亏投资者个人负责！！！
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GP06丨弱式有效永不失效的小市值
06-26 370
其中,Ri为股票i的预期收益率,Rf为无风险利率,Rm为市场收益率,βi衡量股票i的系统性风险。小市值策略基于市场定价有效性的假说,认为小市值股票由于研究覆盖率低和流动性差,常常被低估定价,表现出较强的超额收益潜力。柱状图越依次往下，策略稳健型越好。为控制风险,我们应选择适度的市值范围，结合其他逻辑，通过选取一定数量的股票来分散非系统性风，但风险无法完全规避，需要对策略进行持续监测与调整。小市值股票具有SMB和HML溢价,按Fama-French模型应获得超额收益,但该超额收益常被忽略,导致其被低估定价。
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金融计量学第1节课:股指收益率序列统计特征
06-12 671
到期收益率表示债券的投资收益。①. 令z=ln x,则有x=exp(z),那么x的概率密度函数为:f(x) = f(exp(z)) = (d/dx)f(exp(z))|exp'(z)|= f(z)exp'(z) = f(z)exp(z)其中f(z)为z的概率密度函数。③. 代入上一步中的f(x),得到:f(x) = (1/√2πσ^2)exp{- (z - μ)2 / 2σ^2} x =(1/xσ√2π)exp{-(ln x - μ)^2 / 2σ^2}这就是对数正态分布的概率密度函数表达形式。
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做了一个日内信号可视化系统
06-08 971
:盘口策略。这个策略群友们的呼声很高，也是花了比较多时间去弄。整个策略有多个python脚本: CTP数据生成orderflow数据，基于orderflow数据计算信号，回测，可视化前端，实盘。整个路径已经打通，由于代码较多，需要分为多期视频讲解，视频和源码会上传到，到时候在群里交流吧。今天我们先看一下前端显示的内容，这些数据都是经过tick计算而成。
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股票策略社群实盘展示
06-05 886
实际上一般除了测试因子以外，我都是通过果仁进行策略快速验证，然后在复现到qmt中，这样可以达到策略验证-策略开发-策略跟踪与迭代，在面对客户的时候，可以面对会编程与不会编程，想学编程或不想学编程2大类客户。最后，在今年下半年，松鼠预计会开启一项试点了为期2年的新业务——“量化策略与研究外包服务”，大家也可以理解为量化策略咨询服务，或实盘指导服务。短期来说，下半年我们将开启“机器学习与深度学习”的量化课程与社群，内容非常广泛，并且我与慕总对课程的设计，已经尽量调整到高中数学的层次，大家敬请期待。
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