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『正文』
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策略编号:专享策略01_V3
大家好,这是专享01策略的最后一次迭代V3版本,今年剩下的时间我们重点放在专享03策略的开发上。
言归正传,我们在编写策略时经常会遇到一个问题。就是出场参数该如何调整,松鼠之前发布过很多关于出场模块,都各有特点。详情可以翻阅策略帖子。
通常,出场模块是有1-2个参数控制,TR是控制整体的出场幅度,X是加速系数用于收敛出场线。如下图:
蓝色线随着时间逐步向K线收敛以做到快速出场,目的是当行情出现回撤时及时出场,保住更多的利润。X起到了调节TR的作用,但是比较有限。任何一个参数都不能适应所有行情,移动出场承担了止损和止盈的作用。
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如果TR设定的宽一点出场会变的迟钝,回吐更多的利润承担更多的亏损。
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如果TR设定的窄一点出场会变的敏感,频繁出场难以让利润奔跑,整体绩效会差一些。
这么看的话,宽和窄是一个两难的问题,难以解决。我提供一个思路供大家参考。如下图: