专享策略No.3 | 商品截面交易策略

松鼠Quant

已于 2022-12-05 11:08:19 修改

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分类专栏：专享策略文章标签：量化交易交易策略量化研究期货策略研究

于 2022-12-05 11:07:46 首次发布

本文链接：https://blog.csdn.net/m0_56236921/article/details/128183244

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本文介绍了商品截面交易策略，包括拟合指数、品种筛选、趋势模块（使用Supertrend指标）和出场模块（结合TRS移动及SuperTrend技术）。策略核心在于利用AMA_MACD择时换仓，通过分析品种波动变化率确定强弱。文章还提到了相关交易绩效和实盘注意事项，并提供了更多量化策略研究链接。

摘要由CSDN通过智能技术生成

量化策略开发，高质量社群，交易思路分享等相关内容

『正文』

大家好，2022松鼠俱乐部临近收官。前面发布了专享策略01V3 | 小短波策略，专享策略No.2 | 套利策略-自动换仓-出场加速。今天我们交付第三个专享策略：商品截面交易策略。

这个策略11月15号就做好了源码及样本外测试，因不可抗力的缘故拖到今天才发布，实在抱歉。

OK，我们先来看一下策略结构：

拟合指数


  For i=0 To DataSourceSize-1
  {
    
    If(Data[i].Vol>0)
    {
        N = N+1;
        PctC_Open  = PctC_Open + ( Data[i].Open -Data[i].Close[1] )/ Data[i].Close[1] ; // 每一个品种的开盘价涨幅
        PctC_High  = PctC_High + ( Data[i].High -Data[i].Close[1] )/ Data[i].Close[1] ;  // 每一个品种的最高价涨幅
        PctC_Low   = PctC_Low + ( Data[i].Low -Data[i].Close[1] )/ Data[i].Close[1] ;   // 每一个品种的最低价涨幅
        PctC_Close = PctC_Close + ( Data[i].Close -Data[i].Close[1] )/ Data[i].Close[1];// 每一个品种的收盘价涨幅
         
        PctC_Open  = PctC_Open/N;

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