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正 文
大家好,今天我们分享2023年度第3期策略——RUMI魔改+krange自适应离场第3版迭代。
本期策略是2023年通用系列第3篇。本期主要内容有对RUMI原版的逻辑魔改,其次重点针对krange自适应离场模块进行第3次参数自适应魔改。具体魔改主要针对的是初始化计算的参数,以及ER效率系数和加速模块,二合一自适应加速处理。
1、策略逻辑
我们在一些量化杂志中,可以看到一个叫做RUMI的策略,当然这个策略实际上很垃圾,我也不知道为啥总是在绩效排行榜的前面,而且还是什么全球top10。
实际上原版本的策略如下图所示:
看到了吧,实际上就是长短均线差,然后在平均。但是我们要看的并不是事物的缺点,而是事物的优点。我看到的优点就是在一个行情阶段,长短均线差势必会出现一个方向的分离。其次,在窄幅震荡中,这个RUMI数据会呈现一个稳定波动的态势。如下图所示: