经济数据预测 | Python实现CNN-LSTM股票价格预测时间序列预测

最新推荐文章于 2024-06-27 17:50:09 发布
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分类专栏： 时间序列分析（Python） 经济数据分析 深度学习算法 文章标签： CNN-LSTM 股票价格预测 时间序列预测
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本文介绍了使用Tensorflow构建的基于CNN-LSTM的股票价格预测模型，通过将股票序列转化为2D图像进行特征提取。经过CNN、Relu激活、Max-Pooling和Dropout后，数据进入LSTM进行时序建模，实验证明该模型在股价预测上具有一定效果。未来可考虑增加技术指标以增强模型的市场信息学习。
摘要由CSDN通过智能技术生成

经济数据预测 | Python实现CNN-LSTM股票价格预测时间序列预测

目录

基本介绍

通过Tensorflow框架搭建一个基于CNN-LSTM的简单股票价格预测模型，这个模型首先是将一个窗口的股票数据转换为一个2D的图像数据，然后通过CNN进行特征提取。
具体地，定义一段股票序列为：
在这里插入图片描述
其中，每个x是一个m维的向量，这样得到的就是一个r乘m的矩阵形式，因此对于这个矩阵可以通过CNN进行特征提取。文中，通过64个filter来进行特征提取，之后通过Relu函数进行激活，接着通过max-pooling进行池化处理，最后加入了概率为0.3的dropout来防止过拟合。最后输出一段序列作为后面LSTM的输入。然后通过LSTM对得到的feature map进行时序建模。

在这里插入图片描述

程序设计

# 本地环境：

# Python 3.7
# IDE:Jupyter
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前程算法屋
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股票收益预测是一个复杂的问题，需要考虑多个因素，如股票的历史价格、公司的财务状况、行业趋势等等。在这里，我将介绍一种使用CNN-BiLSTM模型进行股票收益预测的方法。 首先，我们需要获取股票数据。可以使用Python中的pandas库获取历史股票价格数据。然后，我们需要对数据进行预处理和特征提取，例如计算移动平均线、相对强弱指标等等。这些特征可以用于模型训练和预测。 接下来，我们可以使用CNN-BiLSTM模型进行预测。CNN可以捕捉数据中的局部模式，而BiLSTM可以捕捉时间序列中的长期依赖关系。我们将数据输入到CNN层中，然后将输出传递到BiLSTM层中。最后，我们将输出传递到一个全连接层中，以预测未来的股票收益。 以下是一个简单的代码示例： ```python import pandas as pd import numpy as np from keras.models import Sequential from keras.layers import Conv1D, MaxPooling1D, Bidirectional, LSTM, Dense, Dropout # 获取股票数据 df = pd.read_csv('stock_data.csv') # 数据预处理和特征提取 # 构建CNN-BiLSTM模型 model = Sequential() model.add(Conv1D(filters=64, kernel_size=3, activation='relu', input_shape=(n_timesteps, n_features))) model.add(MaxPooling1D(pool_size=2)) model.add(Bidirectional(LSTM(units=50, activation='relu', return_sequences=True))) model.add(Dropout(0.2)) model.add(Bidirectional(LSTM(units=50, activation='relu'))) model.add(Dropout(0.2)) model.add(Dense(units=1, activation='linear')) # 模型训练和预测 model.compile(optimizer='adam', loss='mse') model.fit(X_train, y_train, epochs=50, batch_size=64, validation_data=(X_test, y_test)) y_pred = model.predict(X_test) ``` 需要注意的是，这只是一个简单的示例，实际的股票收益预测模型需要更复杂的特征工程和模型设计。
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