时间序列分析 | Python实现Time2Graph时间序列GNN建模

时间序列分析 | Python实现Time2Graph时间序列GNN建模

基本介绍

Time2Graph 是一种用于时间序列建模的新型表示学习算法。它将时间序列转换为带有 shapelet 及其转换的图（graph）。我们从大量候选对象中提取时间感知 shapelet，然后构建 Shapelet 演化图以捕获 shapelet 之间的相关性，最后通过连接（concatenating）由从 Shapelet 演化图获得的 shapelet 嵌入组成的段嵌入（segment embedding）来学习时间序列表示向量。

模型结构

对 shapelets 的动力学进行建模涉及几个挑战。

• 传统算法生成一组静态时间序列子序列作为候选，然后根据一定的标准选择具有最大辨别力的子序列。然而，动态 shapelets 还没有得到很好的定义，如果添加参数化的时间权重，之前使用的标准通常是不可区分的。据我们所知，如何提取时间感知 shapelets 的问题仍然悬而未决。
• 一种可能的解决方案是探索 shapelet 序列，该序列由分配给时间序列每个段的有序 shapelet 组成。然而，由于每个段可能由多个具有不同概率的 shapelet 分配，因此枚举所有可能的 shapelet 序列非常耗时，其中时间复杂度为 O(mK)（m 是段数，K 是 shapelet 数）。更可靠的解决方案是构造一个转换矩阵（graph），其中每个元素（edge）代表一个 shapele