多维时序预测 | Matlab基于卷积神经网络-长短期记忆网络结合注意力机制(CNN-LSTM-Attention)多变量时间序列预测，多列变量输入

已于 2023-08-13 15:51:45 修改
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分类专栏： 数据科学分析（Matlab/Python） 文章标签： matlab cnn lstm 卷积神经网络-长短期记忆网络 CNN-LSTM Attention 多变量时间序列预测
于 2023-08-13 15:37:51 首次发布
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多维时序预测 | Matlab基于卷积神经网络-长短期记忆网络结合注意力机制(CNN-LSTM-Attention)多变量时间序列预测，多列变量输入
评价指标包括:MAE、MBE和R2等，代码质量极高，方便学习和替换数据。要求2021版本及以上。

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多维时序 | MATLAB实现CNN-LSTM多变量时序预测 目录多维时序 | MATLAB实现CNN-LSTM多变量多步预测基本介绍模型特点程序设计学习总结参考资料 基本介绍 本次运行测试环境MATLAB2020b，MATLAB实现CNN-LSTM多变量多步预测。 模型特点 深度学习使用分布式的分层特征表示方法自动提取数据中的从最低层到最高层固有的抽象特征和隐藏不变结构. 为了充分利用单个模型的优点并提高 预测性能, 现已提出了许多组合模型。 CNN 是多层前馈神经网络, 已被证明在提取隐藏
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EI论文程序：CNN-GRU-Attention时序和空间特征结合-融合注意力机制预测程序代码！数据Excel导入，直接运行！
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【代码】考虑差异性充电模式的电动汽车充放电优化调度matlab-yalmip-cplex/gurobi
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在所提出的方法中，基于充电紧迫性指标选择电动汽车的充电模式，该指标可以反映不同的充电需求。因此，该模型可以支持更友好的电力供需互动，以适应电动汽车的日益普及和柔性微电网的快速发展。（需求响应/两阶段鲁棒优化/微电网经济调度/多目标优化/时间序列预测/经验模态分解/场景生成与削减/copula相关性分析/综合能源系统/低碳经济调度/碳交易/综合需求响应/电动汽车/多时间尺度/智能算法/配电网最优潮流/无功优化/共享储能/分布式算法/主从博弈/合作博弈等文献复现）祝您快速入门，早日发paper!
【代码】基于VMD（变分模态分解）-SSA（麻雀搜索算法优化）-LSTM的光伏功率预测模型（完美复现）matlab代码
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11-25 638
提出了变分模态分解(VMD)和麻雀搜索算法(SSA)与长短期记忆神经网络 (LSTM)相耦合,建立了时间序列预测模型(VMD-SSA-LSTM)。结果表 明,与 LSTM、VMD-LSTM 模型相比,VMD-SSA-LSTM 模型的预测精度更高。《基于EMD-PCA-LSTM的光伏功率预测模型》《基于CEEMDAN-ABC-LSTM组合模型的短时交通流预测》《基于SSA-LSTM神经网络的股票价格预测研究》《基于EMD和SSA的股票预测模型》
50-75GHz大功率六倍频源设计
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通过倍频方法和功率合成方法设计了W波段六倍频源，将Ku或K波段信号倍频至W波段。信号经过Ka波段二倍频、巴仑、有源放大后，输出两路信号功率约为25dBm，以此推动变容肖特基二极管进行三倍频，并进行功率合成输出。为了抑制偶次谐波和提高输出功率，二极管使用了反向并联平衡电路结构。该六倍频源在50～75GHz输出范围内输出功率2-8dBm、最大输出功率为8dBm。该模块提出了W波段源的产生方法，为今后设计W波段TR组件发射源提供了参考价值。
【MATLAB】VMD分解+FFT+HHT组合算法
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11-25 253
VMD（Variational Mode Decomposition）是一种信号分解方法，基于HHT（Hilbert-Huang Transform，希尔伯特-黄变换）。HHT是一种非线性局部分析技术，能将信号分解成多个小尺度的自适应信号，称为内模态函数(IMF)。VMD的分解方法通过在每个IMF中找到正交模态，尽可能多地解决模态耗尽和信号重叠问题。VMD+FFT和VMD+HHT的组合算法，可以分别结合VMD和FFT、VMD和HHT的优点，实现对信号的高效分解和特征提取。
matlab 多目标粒子群优化算法MOPSO
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链接：https://pan.baidu.com/s/1AAJ_SlHseYpa5HAwMJlk1w。多目标粒子群优化算法MOPSO。21-可以交流、咨询、答疑。
使用卷积神经网络-长短期记忆网络(bi-lstm)-注意力机制对股票收盘价进行回归预测
07-22
### 回答1： 使用卷积神经网络-长短期记忆网络(bi-lstm)-注意力机制对股票收盘价进行回归预测是一种基于深度学习的方法。该方法主要通过多层卷积神经网络提取输入数据的特征，并使用双向的长短期记忆网络来学习数据的时序信息，并通过注意力机制来自动选择对预测结果具有重要贡献的部分。 首先，卷积神经网络可以有效提取输入数据的空间特征，这对于股票收盘价预测来说很关键，因为股票市场的价格变化通常具有一定的空间相关性。通过多层卷积网络的前向传播和反向传播过程，模型可以从原始数据中提取出具有预测意义的低维特征表示。 其次，双向的长短期记忆网络可以帮助我们学习到时序信息。在股票市场中，过去一段时间的价格变动通常能够为未来提供一定的指引。LSTM网络在处理时序数据时具有优势，能够自动学习到长期依赖关系。通过双向LSTM网络结构，我们可以同时考虑历史信息和未来信息，更好地捕捉到股票价格的动态变化。 最后，注意力机制被引入用于选择对预测结果贡献最重要的部分。在股票市场中，不同的特征可能对价格的预测具有不同的重要性。通过引入注意力机制，我们可以自动学习到不同时间点或特征在预测中的贡献程度，并将更多的关注点放在对预测结果具有更大影响的部分上。 综上所述，使用卷积神经网络-长短期记忆网络(bi-lstm)-注意力机制对股票收盘价进行回归预测是一种较为有效的方法。该方法可以利用卷积网络提取空间特征，LSTM网络学习时序信息，并通过注意力机制选择重要特征，从而提高对股票收盘价的预测准确性。这种方法不仅可以应用于股票市场，还可以扩展到其他时序预测问题中。 ### 回答2： 在对股票收盘价进行回归预测时，可以采用卷积神经网络(Convolutional Neural Network, CNN)结合长短期记忆网络(Bidirectional Long Short-Term Memory, bi-LSTM)和注意力机制的方法。 首先，通过卷积神经网络对股票数据进行特征提取。卷积层可以提取出时间序列数据中的局部模式和趋势，并且具有平移不变性，能够保留数据的空间结构信息。卷积层的输出经过池化操作，进一步减少参数数量，并提取出更加重要的特征。 接下来，通过双向LSTM模型对经过卷积特征提取的序列数据进行处理。LSTM模型可以捕捉到序列数据中的长期依赖关系，并能够记忆之前的状态，相比传统的循环神经网络效果更好。通过双向LSTM，可以同时考虑到当前数据点前后的信息，提升模型对时间序列数据的理解能力。 最后，引入注意力机制来加权模型对各个时间步的关注程度。注意力机制可以根据每个时间步的重要性，给予不同的权重。对于股票收盘价的回归预测，模型可以更加关注重要的时间步，提高预测的准确性。 整个模型的训练过程包括特征提取、双向LSTM和注意力机制的训练。在训练过程中，可以采用均方误差(Mean Squared Error, MSE)作为损失函数，通过梯度下降算法进行参数优化。 最后，在进行股票收盘价的预测时，可以将历史数据输入到模型中，根据模型输出的预测结果进行回归预测。通过不断的迭代优化，可以提高模型对股票收盘价的准确预测能力。

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