多维时序 | MATLAB实现基于VMD-SSA-LSSVM、SSA-LSSVM、VMD-LSSVM、LSSVM的多变量时间序列预测对比

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🔥 内容介绍

VMD-SSA-LSSVM、SSA - LSSVM、VMD - LSSVM 和 LSSVM 这四种模型在多变量时间序列预测中各有特点，以下是它们的对比：

模型原理

• LSSVM

  ：最小二乘支持向量机，是在支持向量机基础上，将传统 SVM 中的不等式约束转化为等式约束，把二次规划问题转化为线性方程组求解，从而降低计算复杂度，可通过寻找最优超平面实现对多变量时间序列的预测，能捕捉变量间关系。

• VMD - LSSVM

  ：在 LSSVM 基础上，先利用变分模态分解（VMD）将多变量时间序列分解为多个不同频率子序列，再分别用 LSSVM 对各子序列进行预测，最后将结果组合。VMD 能自适应地将时间序列分解，减少噪声和复杂趋势影响，提高 LSSVM 预测准确性。

• SSA - LSSVM

  ：借助麻雀搜索算法（SSA）优化 LSSVM 的参数（如惩罚参数和核函数参数）。SSA 模拟麻雀觅食和反捕食行为，在参数空间搜索最优参数组合，以提升 LSSVM 预测性能。

• VMD - SSA - LSSVM

  ：综合了 VMD 和 SSA 的优点，先通过 VMD 对多变量时间序列分解，然后对每个子序列利用 SSA 优化 LSSVM 参数，最后进行预测，结合了两者优势，更有效地处理复杂数据和优化模型。

预测性能

• LSSVM

  ：能处理多变量时间序列，但对于复杂数据，单独使用时预测精度可能受限，因难以直接处理数据中的噪声、复杂趋势及长期依赖关系。

• VMD - LSSVM

  ：通过 VMD 分解，能更好处理数据中的噪声和不同频率成分，提高对复杂时间序列的拟合能力，预测准确性通常高于 LSSVM，尤其在数据存在明显不同频率特征时效果更显著。

• SSA - LSSVM

  ：经 SSA 优化参数，可避免 LSSVM 陷入局部最优，提高模型泛化能力和预测精度，在不同数据集上能更稳定地发挥性能，但对数据复杂结构的处理能力相对有限。

• VMD - SSA - LSSVM

  ：结合了 VMD 分解数据和 SSA 优化参数的优势，既能有效处理数据中的复杂成分，又能优化模型参数，在预测准确性和稳定性方面通常表现更优，能更好应对多变量时间序列中的各种复杂情况。

计算复杂度

• LSSVM

  ：计算复杂度主要取决于训练数据量和模型参数数量，相对较低。

• VMD - LSSVM

  ：因增加了 VMD 分解步骤，计算量有所增加，但 VMD 分解计算效率较高，整体计算复杂度仍在可接受范围内。

• SSA - LSSVM

  ：SSA 优化参数过程需多次迭代计算，计算复杂度高于 LSSVM，但优化过程通常收敛较快，不会导致计算成本过高。

• VMD - SSA - LSSVM

  ：综合了 VMD 和 SSA 的计算量，计算复杂度相对最高，但在处理复杂多变量时间序列时，其性能提升值得一定的计算成本投入。

模型适应性

• LSSVM

  ：适用于数据特征相对简单、噪声较小的多变量时间序列预测，对于线性或接近线性可分的数据效果较好。

• VMD - LSSVM

  ：适用于具有明显不同频率成分和噪声的多变量时间序列，如电力负荷、气象数据等，能有效提取不同特征进行预测。

• SSA - LSSVM

  ：对不同类型数据集适应性强，尤其在数据分布复杂、LSSVM 参数易陷入局部最优时，SSA 优化能提高模型适应性和泛化能力。

• VMD - SSA - LSSVM

  ：几乎适用于所有复杂多变量时间序列数据，能应对各种噪声、不同频率成分和复杂趋势的数据，在工业过程监控、金融风险预测等领域有广泛应用前景。

综上所述，VMD - SSA - LSSVM 在多变量时间序列预测中综合性能较优，但计算复杂度相对较高；LSSVM 简单但适用于较简单数据；VMD - LSSVM 和 SSA - LSSVM 分别在处理数据特征和优化参数方面有优势，可根据具体数据特点和预测需求选择合适的模型。

⛳️ 运行结果

🔗 参考文献

📣 部分代码

   % 清空变量

clc                     % 清空命令行

%%  导入数据

res = xlsread('data.xlsx');

%%  数据分析

num_size = 0.8;                              % 训练集占数据集比例

outdim = 1;                                  % 最后一列为输出

num_samples = size(res, 1);                  % 样本个数

res = res(randperm(num_samples), :);         % 打乱数据集（不希望打乱时，注释该行）

num_train_s = round(num_size * num_samples); % 训练集样本个数

f_ = size(res, 2) - outdim;                  % 输入特征维度

%%  划分训练集和测试集

P_train = res(1: num_train_s, 1: f_)';

T_train = res(1: num_train_s, f_ + 1: end)';

M = size(P_train, 2);

P_test = res(num_train_s + 1: end, 1: f_)';

T_test = res(num_train_s + 1: end, f_ + 1: end)';

N = size(P_test, 2);

%%  数据归一化

[P_train, ps_input] = mapminmax(P_train, 0, 1);

P_test = mapminmax('apply', P_test, ps_input);

[t_train, ps_output] = mapminmax(T_train, 0, 1);

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