十大时间序列模型最强总结（五）广义自回归条件异方差模型（GARCH）

五、广义自回归条件异方差模型（GARCH）

1. 原理

GARCH 模型用于建模时间序列数据的条件异方差性，特别是金融时间序列数据的波动性。GARCH 模型扩展了 ARCH 模型，通过引入过去的方差来解释当前的方差。

2. 核心公式

推导：

3. 优缺点

1）优点：

• 适用于建模时间序列的波动性，特别是金融数据中的波动性聚集效应。
• 能够描述时间序列数据中的异方差特性。

2）缺点：

• 对参数估计要求较高，模型复杂度较大。
• 对数据量要求较高。

4. 适用场景

GARCH 模型广泛用于金融时间序列数据，如股票收益率、汇率等，用于建模和预测波动性。

5. 核心案例代码

import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from arch import arch_model

# 生成示例数据：金融时间序列（收益率）
np.random.seed(42)
dates = pd.date_range('2024-01-01', periods=250)
returns = np.random.randn(250) * 0.02  # 生成随机收益率数据

# 创建DataFrame
df = pd.DataFrame(returns, index=dates, columns=['Returns'])

# 拟合GARCH模型 (p=1, q=1)
model = arch_model(df['Returns'], vol='Garch', p=1, q=1)
garch_result = model.fit()

# 预测未来10个时间点的波动性
forecast = garch_result.forecast(horizon=10)
forecast_index = pd.date_range(dates[-1] + pd.DateOffset(days=1), periods=10)
forecast_volatility = forecast.variance.values[-1, :]

# 可视化
plt.figure(figsize=(12, 6))
plt.plot(df.index, df['Returns']**2, label='Observed Variance', color='blue')
plt.plot(forecast_index, forecast_volatility, label='Forecasted Volatility', color='red', linestyle='--')
plt.title('GARCH Model Forecast')
plt.xlabel('Date')
plt.ylabel('Variance')
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.show()

图中展示了实际的方差（蓝色）和未来 10 天的预测波动性（红色虚线）。GARCH 模型能有效捕捉时间序列中的波动性特征。

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