从0构造一个基于Paddle的自回归模型库

自回归是一个传统的时间序列方法，已经有很多开源框架集成提供了对应的使用方法。为了更加便利地使用Paddle进行开发，本项目目的是开发一个基于Paddle的自回归时间序列库。

关于Autoregressive

“自回归模型（英语：Autoregressive model，简称AR模型），是统计上一种处理时间序列的方法，用同一变数例如x的之前各期，亦即x1至xt-1来预测本期xt的表现，并假设它们为一线性关系。因为这是从回归分析中的线性回归发展而来，只是不用x预测y，而是用x预测 x（自己）；所以叫做自回归”。

简单来说，自回归模型本质是一种线性模型，即paddle.nn.Linear。迄今为止，自回归模型已经有很多派生，比如ARX、ARMA、ARARX等等，但这些模型仍然可以通过对Lienar进行组合实现。

关于本项目

本项目并非一个库的推广，而是构造一个库的过程的展示。整个内容会比较粗浅，欢迎大家一起学习交流。

内容介绍

本次介绍的内容如下：

• 网络 Autoregressive
• AR模型的实现与训练
• 封装为库（Setup.py的攥写），通过这种方式可以简单的让大家通过“下载源码 - PIP - import”的方式使用代码

自回归模型

几个自回归模型的可以看做满足以下格式：

A(p)y(k)=B(q)u(k)+C(o)v(k)A(p)y(k)=B(q)u(k)+C(o)v(k)

其中：

• A(p)y(k)=y(k)+a1y(k−1)+a2y