概率论-随机变量与分布函数（复习笔记自用）

笔记内容仅补充和理解内容，不做大纲整理，运用是本章主要任务。

随机变量

• X拥有概率密度时，分布函数为连续函数，而F(x)在x连续的充要条件为P(X=x)=0

• 分布函数决定概率密度的方法：设X的分布函数连续，且在任何有限区间除去有限个点外有连续的导数，则f(x)=F'(x) 当导数存在，不然为0

• 微分法：如果存在开集D，使得,g(x)在D中连续，使得P(X=x)=g(x)dx （x属于D）则X有概率密度f(x)=g(x) x属于D

• 具体化：开集D使得则P(X=h(y))=|f(h(y))dh(y)|=f(h(y))|h'(y)|dy

随机向量

• 分布函数决定联合密度，F(x,y)在R^2的开集D中可微，且有连续的二阶混合偏导，如果则

• 独立性：除了分布函数，密度函数判定方法

• 已知X=x时，如果Y的取值范围和x有关，则X,Y不独立

• 则X,Y独立的充要条件为存在x0属于A,使得对（x,y)属于D与y无关

• 关于泊松分布，二项分布的可加性

• 特征函数，母函数

• 全概率公式直接推导，再用归纳法

• 二项分布：直观具体背景出发得到结果

• 如果平面的开集D使得,且D中的连续函数g(x,y)使得P(X=x,Y=y)=g(x,y)dxdy

• 推论 P(U=u,V=v)=P(X=x,Y=y)=f(x,y)dxdy=f(x,y)|J|dudv