这篇博文是在总结网易公开课上ng的机器学习第二讲和周志华老师书上线性回归的个人总结。准备做一个系列笔记，希望能坚持。
代码放在文后
什么是线性模型
通俗一点来讲，就是我们希望用一个线性组合，来拟合我们的数据，实质上是求解输入到输出的一个线性函数的映射。当然非线性映射也是有的，比如对数线性回归。线性模型一半是监督学习。本文中讲的线性回归模型就是的。
线性模型可以干什么呢？线性模型有常见的线性回归，对数回归等等，他们可以用在数据的预测上，逻辑回归可以用在分类上。
线性模型的一般表达式：
线性回归模型
首先解释一下“回归”二字的意思，周志华老师在其书《机器学习》（下文用“书中”代指）中讲到：若预测的值是离散的，例如好人，坏人；得病，不得病，这种称为分类（classification）；如预测的是连续值，我们称之为回归（regression）。显然线性问题是一个连续的，所以我们称之为线性回归（正误可以勘正）。
线性回归假定给定数据集D = {（x1,y1）,(x2,y2)...,(xn,yn)},线性回归试图学习一个线性模型尽可能的预测实际值的输出。我们用h表示模型的预测输出值。那么h的表达式如下：
用向量表示就是我们常见的形式：
其中x1，x2…xn是我们的样本数据，x1表示x1这个特征，h(x)表示预测函数（hypotheses h）theta表示每一个特征的权重，注意theta0是线性函数的纵截距，x0 = 1. n表示输入特征的个数.
在这个模型中。w是未知的，我们称之为参数。线性回归的模型求解就是计算出theta。
回想一下，我们的h是一个假设值，真是的函数值是y，我们的目标是想用假设的y来代替y，所以我们的目标其实是如何让h最大限度的趋近与y。为了达到这个目的，我们定义了个一个称之为损失函数的函数（cost function）定于如下：
此时，我们的目标是如何让j最小。以达到全局最优的解。让我们好好看看这个cost function，它的sigma里面其实是一个最小二乘（least squares）。所以，线性回归模型中求解最优值的过程中，使用到了最小二乘算法来进行参数估计。在线性回归中，最小二乘就是试图找到一条直线，是的所有样本到直线上的欧氏距离之和最小。下面我们来看看如何求的在J取得最小值的时候h的取值，间接的也就求出了theta的值。
为了求解，我们采用梯度下降算法来描述这个过程。选定初始的w，然后不断的进行学习更新w，达到最优的解
更新规则如下：
这里的alpha 称为学习率。
我们推导偏导数考虑值只对一个样本，偏导数如下：
将其带入到公式（）中，得到一次更新规则如下：
那么对于所有的样本，有如下算法：
上面这个方法被称为batch gradent descent的线性回归问题求解。我们看到其每次循环需要对所有的样本进行计算（sigma）如果样本很大的时候，那么计算的次数将会很大，所以这个算法并不适合大样本的学习。
为了使其能在大样本下依旧完美工作，将算法进行改进：
这个算法的称之为stochastic gradient descent(incremental gradient descent).
还有一个用矩阵来求解的过程，具体就不写了，直接给出结果
声明：公式来自NG的讲义
实现
笔者用java实现了三种geadient descent 算法， 代码如下:
package com.dmml.linear;
/**
* Created by macan on 2016/10/12.
*/
import java.util.ArrayList;
/**
* 梯度下降算法求解线性回归模型
* 1. batch gradient descent
* 2. stochastic gradient descent
* 3. gradient descent by matrix
*
* 假设： 特殊是N维的， 结果是一维的
*
*/
public class GradientDescent {
public final static int maxIterator = 1000;
/**
* 学习data set
*/
private ArrayList<int[]> trainData;
/**
*
*/
private ArrayList<Integer> targetData;
/**
* learning rate
*/
private static double alpha = 0.00001;
/**
* 特征的维度
*/
private int N;
/**
* 样本的个数
*/
private int M;
/**
* theta 参数
* double
*/
private double[] theta;
/**
* 构造方法
* @param trainData 训练数据集
* @param testData 测试数据集
*/
public GradientDescent(ArrayList<int[]> trainData, ArrayList<Integer> testData){
this.trainData = trainData;
this.targetData = testData;
M = trainData.size();
N = trainData.get(1).length;
//初始化theta
theta = new double[N];
}
/**
* batch gradient descent algorithm
*/
public void batchGradientDescent(){
//计算
//迭代，设置最大的迭代次数为1000
for (int n = 0; n < maxIterator; ++n) {
for (int i = 0; i < N; ++i){
double temp = batchOndGradient(i);
if (temp <0.001){
break;
}
theta[i] += temp;
}
}
}
/**
* stochastic gradient descent
*/
public void stochasticGradientDescent(){
//计算
//迭代，设置最大的迭代次数为1000
for (int n = 0; n < maxIterator; ++n) {
//for each feature
for (int i = 0; i < N; ++i){
//for each row data
for (int m = 0; m < M; ++m) {
theta[i] += stochasticOneGradient(m,i);
}
}
}
}
/**
* 利用矩阵的思路，来解决gradient descent
*/
public void matrixInGradientDescet(){
double[][] train = toArray(trainData);
double[][] target = toArray2(targetData);
double[][] x1 = Matrix.trans(train);
//计算
double[][] res = Matrix.times(Matrix.times(Matrix.inv(Matrix.times(x1, train)), x1), target);
for (int i = 0; i < res.length; ++i){
for (int j = 0; j <res[i].length; ++j){
theta[i] = res[i][j];
}
}
}
/**
* 计算sigma(y - h(x))x(i,j)
* @param f 特征index
* @return 返回计算的结果
*/
public double batchOndGradient(int f) {
double result = 0.0;
double temp = 0.0;
for (int m = 0; m < M; ++m) {
//计算h(x)
double hx = 0.0;
int[] X = trainData.get(m);
for (int i = 0; i < N; ++i) {
hx += theta[i] * X[i];
}
//计算(h - hx) * x
temp += (targetData.get(m) - hx) * X[f];
}
return alpha * temp;
}
public double stochasticOneGradient(int m, int f){
double result = 0.0;
double temp = 0.0;
//计算h(x)
double hx = 0.0;
int[] X = trainData.get(m);
for (int i = 0; i < N; ++i) {
hx += theta[i] * X[i];
}
//计算(h - hx) * x
return alpha * ((targetData.get(m) - hx) * X[f]);
}
public static double[][] toArray(ArrayList<int[]> data){
double[][] res = new double[data.size()][data.get(1).length];
for (int i = 0;i < data.size(); ++i){
for (int j = 0; j < data.get(i).length; ++j){
res[i][j] = (double)data.get(i)[j];
}
}
return res;
}
public static double[][] toArray2(ArrayList<Integer> data){
double[][] res = new double[data.size()][1];
for (int i = 0;i < data.size(); ++i){
res[i][0] = data.get(i).doubleValue();
}
return res;
}
public void print(){
for (int i = 0; i < theta.length; ++i){
System.out.print("theta" + i + " = " + theta[i]);
}
System.out.println();
}
public void initTheta(){
for (int i = 0; i < N; ++i){
theta[i] = 0.0;
}
}
public double[] getTheta(){
return theta;
}
}
测试代码:
@Test
public void testGradientDescent(){
int N = 4;
int M = 300;
ArrayList<int[]> data = createDataSet(N, M);
ArrayList<int[]> train = new ArrayList<int[]>();
ArrayList<Integer> test = new ArrayList<Integer>();
for (int[] sub : data){
int[] t = new int[N];
for (int i = 0; i < N; ++i){
t[i] = sub[i];
}
train.add(t);
test.add(new Integer(sub[N]));
}
//System.out.println(data);
GradientDescent gradientDescent = new GradientDescent(train, test);
System.out.println("batch Gradient descent...");
gradientDescent.batchGradientDescent();
gradientDescent.print();
double[] th1 = gradientDescent.getTheta();
System.out.println("stochastic Gradient Descent");
GradientDescent sgd = new GradientDescent(train, test);
sgd.stochasticGradientDescent();
sgd.print();
double th2[] = sgd.getTheta();
System.out.println("matrix In Gradient Descet");
GradientDescent mgd = new GradientDescent(train, test);
mgd.matrixInGradientDescet();
mgd.print();
double[] th3 = mgd.getTheta();
saveData(data, th1, th2, th3);
}
public void saveData(ArrayList<int[]> data, double[] th1, double[] th2, double[] th3)
{
String path = "data.txt";
try {
BufferedWriter writer = new BufferedWriter(new FileWriter(new File(path)));
for (int[] rows : data){
for (int i = 0; i< rows.length; ++i){
writer.write(rows[i] + "\t");
}
writer.write("\n");
}
for (int i = 0; i < th1.length; ++i){
writer.write("theta" + i + " = " + th1[i] + "\t");
}
writer.write("\n");
for (int i = 0; i < th2.length; ++i){
writer.write("theta" + i + " = " + th2[i] + "\t");
}
writer.write("\n");
for (int i = 0; i < th3.length; ++i){
writer.write("theta" + i + " = " + th3[i] + "\t");
}
writer.write("\n");
writer.close();
} catch (IOException e) {
e.printStackTrace();
}
}运行结果如下：
用矩阵这种运算的时候，截距算的很大，这个原因我也不知道为啥，如果用童鞋看出来，请指教。
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