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⛄ 内容介绍
基于最小支持向量机(Least Squares Support Vector Machine,LSSVM)可以用于时序数据预测,以下是一种可能的实现步骤:
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数据准备:将时序数据按照一定的时间顺序进行排序,并将数据集划分为训练集和测试集。
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特征提取:根据具体问题,选择合适的特征提取方法来将时序数据转化为特征向量。常用的特征提取方法包括傅里叶变换、小波变换、自回归模型等。
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标签准备:将待预测的目标值作为标签,并与特征向量对应起来。
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参数选择:选择LSSVM模型中的参数,包括正则化参数、核函数类型和参数等。可以使用交叉验证等方法来选择最优的参数组合。
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模型训练:使用训练集数据和标签,利用LSSVM算法进行模型训练。LSSVM通过求解一组线性方程得到支持向量和相应的权重。
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模型预测:使用训练好的LSSVM模型对测试集数据进行预测。将测试集数据转化为特征向量,并利用模型计算出相应的预测值。
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模型评估:通过比较预测值与真实值之间的差异,使用适当的指标(如均方根误差、平均绝对误差等)来评估模型的性能。
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参数调优:根据模型评估结果,可以调整LSSVM模型中的参数,重新进行训练和预测,以提高预测精度。
通过以上步骤,基于LSSVM的时序数据预测模型可以对未来的数据进行预测。需要注意的是,LSSVM模型的性能和预测效果可能受到数据质量、特征提取方法和参数选择等因素的影响,因此在实际应用中需要进行适当的调试和优化。
⛄ 部分代码
% 初始化函数
function Positions=initialization(SearchAgents_no,dim,ub,lb)
Boundary_no= size(ub,2); % numnber of boundaries
% If the boundaries of all variables are equal and user enter a signle
% number for both ub and lb
if Boundary_no==1
Positions=rand(SearchAgents_no,dim).*(ub-lb)+lb;
end
% If each variable has a different lb and ub
if Boundary_no>1
for i=1:dim
ub_i=ub(i);
lb_i=lb(i);
Positions(:,i)=rand(SearchAgents_no,1).*(ub_i-lb_i)+lb_i;
end
end
function fitness = fitnessfunclssvm(x, p_train, t_train)
%% 定义适应度函数
%% 得到优化参数
gam = x(1);
sig = x(2);
%% 参数设置
type = 'f'; % 模型类型回归
kernel= 'RBF_kernel'; % RBF 核函数
proprecess = 'preprocess'; % 是否归一化
%% 数据的参数
num_size = length(t_train);
indices = crossvalind('Kfold', num_size, 5);
for i = 1 : 5
% 获取第i份数据的索引逻辑值
valid_data = (indices == i);
% 取反,获取第i份训练数据的索引逻辑值
train_data = ~valid_data;
% 1份测试,4份训练
pv_train = p_train(train_data,: );
tv_train = t_train(train_data,:);
pv_valid = p_train(valid_data,:);
tv_valid = t_train( valid_data,:);
% 创建网络
model = initlssvm(pv_train, tv_train, type, gam, sig, kernel, proprecess);
% 模型训练
model = trainlssvm(model);
% 预测
t_sim = simlssvm(model, pv_valid);
error(i)=sqrt(mse(t_sim - tv_valid));
end
fitness = mean(error);
end
⛄ 运行结果
⛄ 参考文献
[1] 何鹏,王雅琳,谢永芳,等.氧化铝返料成分时序预测的新型LSSVM参数优选[C]//第二十二届中国过程控制会议.0[2023-07-18].
[2] 刘云,易松.基于双参数最小二乘支持向量机(TPA-LSSVM)的风电时间序列预测模型的优化研究[J].北京化工大学学报:自然科学版, 2019, 46(2):6.DOI:CNKI:SUN:BJHY.0.2019-02-015.