【股价预测】基于奇异谱分析方法SSA实现时间序列预测附Matlab代码

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🔥 内容介绍

股价预测是金融领域的重要课题，时间序列预测是股价预测常用的方法之一。奇异谱分析（SSA）是一种强大的时间序列分析方法，它能够将时间序列分解为一系列正交分量，从而揭示时间序列的内在结构。本文将介绍基于 SSA 方法的时间序列预测技术，并将其应用于股价预测。

1. 奇异谱分析（SSA）

SSA 是一种非参数时间序列分析方法，它通过以下步骤将时间序列分解为正交分量：

1. **嵌入定理：**将原始时间序列嵌入到多维相空间中，形成一个轨迹矩阵。

2. **奇异值分解（SVD）：**对轨迹矩阵进行 SVD，得到奇异值、左奇异向量和右奇异向量。

3. **奇异谱：**奇异值和左奇异向量的对角线元素构成奇异谱。

奇异谱反映了时间序列中不同时间尺度的方差分布。奇异值较大的分量代表了时间序列的主要趋势和周期性，而奇异值较小的分量代表了噪声和随机波动。

2. SSA 时间序列预测

基于 SSA 的时间序列预测技术主要包括以下步骤：

1. **时间序列分解：**使用 SSA 将原始时间序列分解为正交分量。

2. **分量选择：**根据奇异谱选择与预测相关的分量。一般来说，选择奇异值较大的分量。

3. **分量预测：**对选定的分量进行预测。可以使用自回归滑动平均（ARIMA）模型或其他预测模型。

4. **时间序列重构：**将预测的分量重构为预测的时间序列。

3. 股价预测应用

本文将 SSA 时间序列预测技术应用于上证指数（000001）的日线收盘价预测。具体步骤如下：

1. **数据预处理：**对上证指数日线收盘价数据进行对数化处理，以消除异方差性。

2. **时间序列分解：**使用 SSA 将对数化后的时间序列分解为 10 个正交分量。

3. **分量选择：**根据奇异谱选择奇异值前 3 个分量，这些分量包含了时间序列的主要趋势和周期性。

4. **分量预测：**对选定的分量使用 ARIMA 模型进行预测。

5. **时间序列重构：**将预测的分量重构为预测的上证指数日线收盘价。

4. 结论

基于 SSA 的时间序列预测技术是一种有效的方法，它能够将时间序列分解为正交分量，从而揭示时间序列的内在结构。通过选择与预测相关的分量并进行预测，该方法能够实现较好的预测精度。本文将该方法应用于股价预测，取得了令人满意的结果。

📣 部分代码

%确定重构多少个RC；%% 3 对Rci进行迭代得到一组预测值,给出窗口长度和构建的序列，最好为周期的整数倍；%  对重建的时间序列进行SSA分解，预测位置的数据用第一个RC(记为RC1)中的最后m个数据替代，循环此过程，直到两次预测数据残差的RMS小于0.001 m；function [rc1] = ProcessPre_RC5(x,n,l,num,ref,missposition) % 插值中间区域    missnum = size(missposition,1);    start = missposition(1,1);    end1 = missposition(end,1);    [y1,lamuda]=SSA_function(x,n,l);    array2 = zeros(1,missnum);    for k = 1:num        array2(1,:) = array2(1,:) + y1(k,start:end1);    end        x(start:end1,1) = array2(1,:);    uprms = 0.0;     while 1        array3 = zeros(1,missnum);        [y2,lamuda]=SSA_function(x,n,l);        for f = 1:num            array3(1,:) = array3(1,:) + y2(f,start:end1);        end        currentrms = rms(array3(1,:));        if currentrms-uprms < ref            break        else            uprms = currentrms;            x(start:end1,1) = array3(1,:);        end    end    rc1 = x;end

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1 各类智能优化算法改进及应用

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2.4 CNN/TCN卷积神经网络系列时序、回归预测和分类

2.5 ELM/KELM/RELM/DELM极限学习机系列时序、回归预测和分类

2.6 GRU/Bi-GRU/CNN-GRU/CNN-BiGRU门控神经网络时序、回归预测和分类

2.7 ELMAN递归神经网络时序、回归\预测和分类

2.8 LSTM/BiLSTM/CNN-LSTM/CNN-BiLSTM/长短记忆神经网络系列时序、回归预测和分类

2.9 RBF径向基神经网络时序、回归预测和分类

2.10 DBN深度置信网络时序、回归预测和分类

2.11 FNN模糊神经网络时序、回归预测

2.12 RF随机森林时序、回归预测和分类

2.13 BLS宽度学习时序、回归预测和分类

2.14 PNN脉冲神经网络分类

2.15 模糊小波神经网络预测和分类

2.16 时序、回归预测和分类

2.17 时序、回归预测预测和分类

2.18 XGBOOST集成学习时序、回归预测预测和分类

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2.图像处理方面

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3 路径规划方面

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4 无人机应用方面

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5 无线传感器定位及布局方面

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6 信号处理方面

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7 电力系统方面

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8 元胞自动机方面

交通流 人群疏散 病毒扩散 晶体生长 金属腐蚀

9 雷达方面

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