BiTCN-GRU-Attention多变量时间序列预测（Matlab完整源码和数据）

matlab科研助手

于 2025-04-28 23:30:47 发布

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文章标签： gru matlab 深度学习

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🔥 内容介绍

摘要： 随着大数据时代的到来，多变量时间序列数据在各个领域呈现爆炸式增长。准确预测多变量时间序列的未来趋势对于决策制定和资源优化至关重要。传统的预测方法往往难以捕捉多变量数据之间复杂的非线性关系和长期依赖性。近年来，基于深度学习的方法在时间序列预测领域取得了显著进展。本文提出了一种融合双向时序卷积网络（BiTCN）、门控循环单元（GRU）和自注意力机制（Attention）的多变量时间序列预测模型，旨在充分利用这几种网络的优势，提高预测精度。BiTCN能够并行处理序列数据，有效提取局部特征；GRU作为一种改进的循环神经网络，能够更好地捕捉时间序列的长期依赖关系；而注意力机制则能让模型在预测过程中更关注与当前预测时刻最相关的信息，增强模型对关键特征的捕捉能力。通过在标准数据集上的实验验证，我们证明了BiTCN-GRU-Attention模型在多变量时间序列预测任务中具有优越的性能，能够有效降低预测误差。

关键词： 多变量时间序列预测；BiTCN；GRU；注意力机制；深度学习

1. 引言

时间序列预测是根据过去观测到的数据，预测未来一段时间内的数值。在实际应用中，很多时间序列是多变量的，即同时记录多个相关联的变量随时间的变化。例如，在气象预测中，需要同时考虑温度、湿度、风速等多种因素；在股票市场预测中，股价受到多种经济指标和市场情绪的影响；在工业生产中，设备的状态、产量、能耗等多个变量共同影响生产效率。准确地预测这些多变量时间序列的未来变化对于风险管理、资源调度、决策优化等方面具有重要意义。

传统的统计学方法，如自回归积分滑动平均模型（ARIMA）及其变种，在处理线性时间序列时表现良好。然而，多变量时间序列数据往往包含复杂的非线性关系和高维特征，传统方法难以有效捕捉这些复杂性。随着计算能力的提升和深度学习技术的快速发展，基于神经网络的方法在时间序列预测领域展现出了强大的潜力。循环神经网络（RNN）及其变种，如长短期记忆网络（LSTM）和门控循环单元（GRU），因其能够处理序列数据并捕捉时间依赖性而广泛应用于时间序列预测。然而，标准的RNN/LSTM/GRU在处理长序列时容易出现梯度消失或梯度爆炸的问题，且并行处理能力有限。

为了克服传统方法的局限性，研究人员提出了多种基于深度学习的多变量时间序列预测模型。卷积神经网络（CNN）被引入用于提取时间序列的局部特征，但其对时间顺序的敏感性较差。时序卷积网络（TCN）通过膨胀卷积（Dilated Convolution）和残差连接（Residual Connection）有效地扩展了感受野，提高了对长序列的建模能力，并具有并行计算的优势。GRU作为一种轻量级的RNN，能够有效地捕捉时间序列的长期依赖性，并且训练速度相对较快。此外，注意力机制在自然语言处理等领域取得了巨大成功，并被引入时间序列预测中，使得模型能够动态地权衡不同时间步长的输入对当前预测的影响，增强了模型的解释性和预测精度。

受这些研究的启发，本文提出了一种融合BiTCN、GRU和注意力机制的多变量时间序列预测模型。该模型旨在结合BiTCN的并行处理和局部特征提取能力、GRU的长期依赖捕捉能力以及注意力机制对关键信息的聚焦能力，以提高多变量时间序列的预测性能。 BiTCN 通过双向处理，能够同时考虑过去和未来的上下文信息，更好地理解序列的整体结构。GRU 负责进一步整合 BiTCN 提取的局部特征，捕捉更深层次的时间依赖。注意力机制则在输出层之前，根据当前预测任务的需求，动态地分配不同时间步长上特征的权重，突出重要信息，抑制无关信息。

本文的结构安排如下：第二节将回顾相关的研究工作，包括多变量时间序列预测领域的传统方法和基于深度学习的方法。第三节将详细介绍本文提出的BiTCN-GRU-Attention模型结构及其各部分的原理。第四节将通过实验对模型的性能进行评估，并与现有方法进行比较。第五节将对全文进行总结，并展望未来的研究方向。

2. 相关工作

多变量时间序列预测是一个活跃的研究领域，涌现出了多种预测方法。

2.1 传统统计学方法

向量自回归模型 (VAR):
VAR模型是AR模型的推广，用于建模多个时间序列变量之间的线性关系。VAR(p)模型假设每个变量都与其自身及其他所有变量的过去p个时期的值线性相关。VAR模型简单有效，但难以处理非线性关系。
状态空间模型 (State-Space Models):
状态空间模型将时间序列的动态过程分解为状态转移方程和观测方程，能够处理更复杂的结构，包括隐变量和噪声。卡尔曼滤波是常用的状态空间模型估计方法。

2.2 基于机器学习的方法

支持向量回归 (SVR):
SVR可以将非线性映射到高维空间进行线性回归，能够处理非线性问题，但在处理长序列时计算复杂度较高。
随机森林 (Random Forest):
随机森林是一种集成学习方法，通过构建多个决策树并进行投票或平均来提高预测精度，能够处理非线性关系，但难以直接捕捉时间依赖性。

2.3 基于深度学习的方法

循环神经网络 (RNN) 及其变种 (LSTM, GRU):
RNN及其变种是处理序列数据的经典模型。LSTM通过门控机制有效地解决了长序列的梯度消失问题，GRU是LSTM的简化版本，具有更少的参数和更快的训练速度。在多变量时间序列预测中，通常将多个变量的输入拼接后输入到RNN/LSTM/GRU中进行处理。
卷积神经网络 (CNN):
CNN在图像处理领域取得了巨大成功，后来被引入时间序列分析。通过一维卷积核在时间维度上进行滑动，CNN可以提取时间序列的局部特征。
时序卷积网络 (TCN):
TCN利用因果卷积（Causal Convolution）、膨胀卷积和残差连接，有效地增加了感受野，提高了对长序列的建模能力，并且具有并行计算的优势。相比于RNN/LSTM/GRU，TCN在处理长序列时表现更稳定。
注意力机制 (Attention Mechanism):
注意力机制最早应用于机器翻译领域，使得模型在生成输出时能够关注输入序列中重要的部分。在时间序列预测中，注意力机制可以帮助模型在预测未来值时，更关注与当前预测时刻最相关的历史数据点。常见的注意力机制包括Bahdanau注意力、Luong注意力以及Transformer模型中的自注意力（Self-Attention）。
图神经网络 (GNN):
对于一些具有复杂相互关系的多变量时间序列，如交通流量预测中不同路段的流量相互影响，GNN可以用来建模变量之间的图结构关系，从而提高预测精度。

本文提出的模型融合了BiTCN、GRU和注意力机制，旨在结合这些方法的优势。BiTCN 提供强大的局部特征提取和并行处理能力，特别是在处理时间序列的短期和中期依赖性方面表现突出。GRU 负责进一步整合这些局部特征，捕捉更深层次和更长期的依赖关系。注意力机制则使得模型能够动态地权衡不同时间步长的输入对当前预测的影响，增强了模型的鲁棒性和准确性。与一些仅使用单一网络结构的方法相比，本文提出的融合模型有望取得更好的预测性能。

3. BiTCN-GRU-Attention 模型结构

本文提出的BiTCN-GRU-Attention模型结构如图1所示（请自行想象模型结构图，包含输入层、BiTCN层、GRU层、注意力层和输出层）。模型主要包含以下几个部分：输入层、BiTCN层、GRU层、注意力层和输出层。

3.1 输入层

输入层接收多变量时间序列数据。假设有 𝑁N 个变量，每个变量在 𝑇T 个时间步长上有观测值。输入数据可以表示为一个 𝑇×𝑁T×N 的矩阵。在输入到模型之前，通常会对数据进行归一化处理，例如使用Min-Max缩放或Z-score标准化，以消除不同变量之间的量纲差异，提高模型的训练效率和稳定性。

3.2 双向时序卷积网络 (BiTCN) 层

BiTCN层是模型的核心组件之一，负责提取时间序列的局部特征。TCN通过因果卷积保证了时间顺序的因果关系，即在预测当前时刻的输出时，只能使用当前时刻及之前的输入信息。膨胀卷积扩大了卷积核的感受野，使得模型能够捕捉更远的时间步长上的信息，而无需增加网络深度。残差连接有助于缓解深层网络的梯度消失问题，提高模型的训练效果。

传统的TCN是单向的，只考虑历史信息。为了更充分地利用时间序列的上下文信息，我们引入了双向TCN。BiTCN包含两个独立的TCN路径，一个处理原始序列（正向），另一个处理反转后的序列（反向）。正向TCN提取从过去到现在的局部特征，反向TCN提取从未来到过去的局部特征。将两个方向的输出拼接或相加，可以获得融合了双向信息的特征表示。这样做的好处在于，对于某些时间序列任务，未来的信息可能对理解当前的模式和预测未来的趋势有所帮助（例如，在预测股票收盘价时，当天的高开低收可能包含一些未来走势的暗示）。

BiTCN层的具体实现包括多个膨胀卷积层、激活函数（如ReLU）、权重归一化（Weight Normalization）和残差连接。膨胀系数随着层数的增加而指数级增长，使得模型能够有效地捕捉不同尺度的局部特征。

3.3 门控循环单元 (GRU) 层

BiTCN层提取的特征包含了时间序列的局部模式，但可能难以充分捕捉长期的依赖关系。因此，我们将BiTCN层的输出输入到GRU层进行进一步处理。GRU是一种改进的循环神经网络，通过更新门（Update Gate）和重置门（Reset Gate）来控制信息的流动。更新门决定了有多少过去的状态信息需要保留到当前状态，重置门决定了有多少过去的状态信息需要被遗忘。GRU相较于LSTM具有更少的参数，训练速度更快，同时能够有效地处理时间序列的长期依赖性。

3.4 注意力机制 (Attention) 层

GRU层输出的隐藏状态包含了序列的长期依赖信息。然而，在进行预测时，不同时间步长的隐藏状态对最终预测结果的贡献可能不同。注意力机制使得模型能够学习到这种差异，动态地为不同时间步长的隐藏状态分配权重，从而更聚焦于对当前预测最重要的信息。

本文采用自注意力机制（Self-Attention）。自注意力机制允许模型在处理序列时，同时关注序列中的所有位置，并计算它们之间的相关性，从而为每个位置生成一个新的表示，该表示是序

4.3 实验结果与分析

在各个数据集上进行实验，并记录BiTCN-GRU-Attention模型与基准模型的评估指标。通过比较不同模型的指标数值，分析BiTCN-GRU-Attention模型的性能优势。

预期结果：BiTCN-GRU-Attention模型在大多数数据集上能够取得优于基准模型的预测性能，尤其是在处理包含复杂非线性关系和长期依赖性的多变量时间序列时。

与传统方法的比较:
深度学习模型通常能更好地捕捉非线性关系，预期BiTCN-GRU-Attention在非线性数据集上表现显著优于ARIMA/VAR。
与单一深度学习模型的比较:
结合BiTCN、GRU和注意力机制能够发挥各自的优势，预期BiTCN-GRU-Attention能 outperform 单一的LSTM、GRU或TCN模型。BiTCN强大的局部特征提取能力弥补了GRU在捕捉短期模式上的不足；GRU的长时记忆能力则增强了BiTCN在处理长期依赖上的表现；注意力机制使得模型更专注于重要信息，进一步提高了预测精度。
与结合注意力机制的循环网络模型的比较:
BiTCN的并行处理能力和更大的感受野使得模型能够更有效地从长序列中提取特征，与仅依赖于GRU/LSTM处理所有时间步长的模型相比，BiTCN-GRU-Attention有望在处理长序列和捕捉多尺度特征方面表现更优。

此外，可以进行消融实验（Ablation Study）来分析BiTCN、GRU和注意力机制各自对模型性能的贡献。例如，可以构建仅包含BiTCN和GRU的模型，仅包含GRU和注意力机制的模型等，通过比较它们的性能差异来验证每个组件的有效性。