广义逆矩阵

广义逆矩阵

当A是n阶方阵，且detA≠0时，A的逆矩阵$A^{ - 1}$
存在，此时线性方程组Ax=b的解可以简洁的表示为$x = A^{ - 1} b$
。把逆矩阵的概念推广到不可逆方阵或者长方矩阵上，就产生了所谓的广义逆矩阵。
设$A \in C^{m \times n}$，如果$X \in C^{m \times n}$满足下列四个Penrose方程：
(1) $AXA = A$
(2) $XAX=X$
(3) $\left( {AX} \right)^H = AX$
(4) $\left( {XA} \right)^H = XA$
的某几个或全部，则称X是A的广义逆矩阵。满足全部四个方程的广义逆矩阵X称为A的Moore-Penrose逆，记为A+。
按照这一定义，可以分为满足一二三四个Penrose方程的广义逆矩阵，一共有15个，Moore-Penrose逆是存在并且唯一的。

采用svd分解求Moore-Penrose广义逆A+：
1)对A做SVD:
A = U S V, 其中 U, V为酉方阵, S为一般对角阵;
2)将S非零元取逆, 零元不变, 然后转置得到一个一般对角阵T;
3)则广义逆为A+ = V* T U*, 其中 * 表示取矩阵的复共轭.