记法
粒子用 i = 1 , 2 , 3... N i=1,2,3...N i=1,2,3...N来表示,其中N表示粒子总数。
初始化
给定状态分布
p
(
x
)
p(x)
p(x)和初始值
x
0
x_0
x0,随机取消
x
0
(
i
)
−
p
(
x
0
)
x_0 ^{(i)} - p(x_0)
x0(i)−p(x0)
其中记号
x
−
p
x-p
x−p是x是分布p的一个观察值,设置初始权值
w
0
(
i
)
=
1
N
w_0 ^{(i)} = \frac {1}{N}
w0(i)=N1
其中
i
=
1
,
2
,
3...
N
i=1,2,3...N
i=1,2,3...N
循环
每个时间步骤
n
=
1
,
2
,
3...
n=1,2,3...
n=1,2,3...,按照下标
i
=
1
,
2
,
3...
N
i=1,2,3...N
i=1,2,3...N,做如下操作:
(1)重要性分布定义为
q
(
x
n
∣
x
n
−
1
(
i
)
,
y
n
=
p
(
x
n
∣
x
n
−
1
(
i
)
q(x_n | x_{n-1}^{(i)},y_n=p(x_n|x_{n-1}^{(i)}
q(xn∣xn−1(i),yn=p(xn∣xn−1(i)
其中假设已知先验分布
p
(
x
n
∣
x
n
−
1
(
i
)
p(x_n|x_{n-1}^{(i)}
p(xn∣xn−1(i),取样
x
n
i
−
p
(
x
n
∣
x
n
−
1
i
)
x_n^{i} - p(x_n|x_{n -1}^{i})
xni−p(xn∣xn−1i)
(2)计算重要性权值
w
^
n
(
i
)
=
l
(
y
n
∣
x
n
−
1
(
i
)
)
\hat w_n^{(i)} = l(y_n|x_{n-1} ^{(i)})
w^n(i)=l(yn∣xn−1(i))
其中也假设似然函数
l
(
y
n
∣
x
n
−
1
(
i
)
)
l(y_n|x_{n-1} ^{(i)})
l(yn∣xn−1(i))已知,因此计算标准权值
w
n
(
i
)
=
w
^
n
(
i
)
∑
j
=
1
N
w
^
n
(
i
)
w_{n}^{(i)}= \frac{\hat w_n^{(i)}}{\sum_{j=1} ^{N}{ \hat w_n^{(i)} }}
wn(i)=∑j=1Nw^n(i)w^n(i)
(3)重采样,一个含N个离散随机变量的集合{
I
(
1
)
,
I
(
2
)
,
.
.
.
,
I
(
N
)
I^{(1)},I^{(2),...,I^{(N)}}
I(1),I(2),...,I(N)},在相关集合{
1
,
2
,
3
,
.
.
N
1,2,3,..N
1,2,3,..N}中依照以下概率取值:
P
(
I
(
s
)
=
i
)
=
w
n
(
i
)
P(I^{(s)}=i)=w_n ^{(i)}
P(I(s)=i)=wn(i)
因此集合
x
^
n
(
i
)
=
x
n
(
i
)
\hat x_n ^{(i)} = x_n^{(i)}
x^n(i)=xn(i)
并且
w
n
(
i
)
=
1
N
w_n ^{(i)} = \frac {1}{N}
wn(i)=N1
(4)继续计算直到滤波完成。