三只股票的SMA策略回测

最新推荐文章于 2024-05-30 17:07:50 发布
最新推荐文章于 2024-05-30 17:07:50 发布
阅读量1.8k 收藏 5
点赞数 1
分类专栏： 技术尝试
版权声明：本文为博主原创文章，遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议，转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接：https://blog.csdn.net/moser_freshman/article/details/89316542
版权
本文通过同花顺MindGo平台进行三只股票的简单移动平均（SMA）策略回测，探讨该策略在不同股票上的表现。
摘要由CSDN通过智能技术生成

三只股票的SMA策略回测

回测基于同花顺MindGo量化交易平台

# 导入库包
import talib
import numpy as np
import pandas as pd

# 股票策略模版
# 初始化函数,全局只运行一次
#stock_target='600016.SH'
#设置股票池
stock_list = {
   '601390.SH':0.6,'603993.SH':0.1,'601688.SH':0.3}


def init(context):
    # 设置基准收益：沪深300指数
    set_benchmark('000001.SH')
    # 打印日志
    log.info('策略开
最低0.47元/天 解锁文章
ourwechat-271828
关注
  • 1
    点赞
  • 踩
  • 5
    收藏
    觉得还不错? 一键收藏
  • 打赏
    打赏
  • 0
    评论
专栏目录
量化交易之回测篇 - 股票回测分支（back_tester_stock_bar_branch.py）
05-01 486
import matplotlib.pyplot as pyplot from math import floor from time import sleep from datetime import datetime from back_tester_branch.back_tester_source_data import TQZBackTesterStockSourceData, TQZBackTesterStockConfigPath, TQZBackTesterResultPath fr.
python 量化（七）股票回测
luoganttcc的博客
05-03 9458
a={'000672', '000717', '000799', '000889', '000898', '002019', '002035', '002240', '002310', '002450', '002640', '600004', '600115', '600160', '600167', '600282', '600352', '600377', ...
Python实现SMA黏菌优化算法优化随机森林回归模型(RandomForestRegressor算法)项目实战
胖哥真不错的博客
05-30 1336
Python实现SMA黏菌优化算法优化随机森林回归模型(RandomForestRegressor算法)项目实战
股票量化分析工具QTYX使用攻略——形态选股结果回测(更新v2.5.6)
hangzhouyx的博客
11-12 1225
搭建自己的量化系统如果要长期在市场中立于不败之地！必须要形成一套自己的交易系统。否则，赚钱或者亏钱我们很难归纳总结，往往是凭借运气赚钱，而不是合理的系统模型，一时凭借运气赚的钱长期来看会因为实力还回去。如何学会搭建自己的量化交易系统？边学习边实战，在实战中学习才是最有效地方式。于是我们分享一个即可以用于学习，也可以用于实战炒股分析的量化系统——QTYX。我们分享QTYX系统目的是提供给大家一个搭建...
akshare sma策略
qq_26742269的博客
02-14 1601
import datetime import pandas as pd import backtrader as bt from datetime import datetime import matplotlib import akshare as ak %matplotlib inline class SmaCross(bt.Strategy): # 全局设定交易策略的参数 params = (('pfast', 5), ('pslow', 20),) def __.
matlab策略移动平均线,[技术指标] SMA 入门策略 - 移动平均线
weixin_28937805的博客
03-18 523
趋势型指标是投资者运用最多，也最容易载市场中获利的方法。市场中最为著名的格言：“让利润充分增长，限制损失”，是趋势型指标的真实反映。趋势型指标通常利用两根线的交叉作为交易信号，并以此作为买卖时点的判断。常用的趋势型指标包括：移动平均线( MA )、平均差( DMA )、趋向指标( DMI )、区间震荡指标( DPO )、简易波动指标( EMA )、平滑异动移动平均线( MACD )、十字滤线( V...
股票买卖最佳时机leetcode-FinancialAnalytics-Backtesting:金融分析：使用简单移动平均线(SMA)交易策略
07-07
股票买卖最佳时机leetcode FinancialAnalytics-回测 大家好，这是一个金融分析项目！ - 使用简单移动平均线 (SMA) 交易策略进行回测。 项目目标 该项目的目的是应用简单移动平均线 (SMA) 交易策略的回溯测试，以了解...
python股票均线策略
03-27
在Python编程语言中，股票均线策略是一种常见的技术分析方法，用于预测股票价格的趋势。均线策略是基于历史数据，计算一段时间内的平均价格，以此来判断股票的买入或卖出时机。本篇将详细介绍如何在Python环境下实现...
014 - backtrader回测均值回归策略
最新发布
08-11
- 从图中可以看到资金曲线的波动，最终的资金略有减少，表明策略在整个回测期间总体上产生了亏损。 4. **交易盈亏点（Trades - Net Profit/Loss）**： - 中间部分用红色和蓝色圆点展示了每次交易的盈亏情况。蓝色...
prism:策略交易回测，量化，回测
06-06
棱镜项目中所做工作的总结： 基本时间序列例程：归一化、距离、线性拟合、局部最大值/最小值、转折点数据缩减、分段等。 一种非常通用的模式搜索算法。 基本的OHLC数据处理例程，... 基于规则的策略及其回测框架。
sma.rar_"线策"_SMA_sma操作程序_均线策略_夏普比率
09-21
SMA均线策略,修改后的案例程序增加了绘图输出和回报率、夏普比率、最大回撤率等指标的计算
【Python量化策略】SMA双均线策略
weixin_57415610的博客
02-14 1167
如果短周期上传长周期则做多，如果短周期下穿长周期则平仓。
SMA、EMA与双均线策略
richardzhutalk的博客
05-21 4662
MA是移动平均线（Moving Average）的缩写，是一种简单的技术分析工具，通过创建一个不断更新的平均价格来分析股票价格趋势，或者用来确定其支撑和阻力水平。这是一种滞后指标，因为它基于过去的价格来分析。移动平均线的时间越长，滞后就越大；时间周期越短，则对价格变化的敏感性越高。 投资者可以根据自己的交易目标，选择不同时间段的不同长度来计算移动平均线。短期移动平均线通常用于短期交易，而长期移动平均线更适合长期投资
【量化交易笔记】5.SMA，EMA 和WMA区别
水滴的博客
05-01 4859
股票中的SMA，EMA和WMA是常用的技术分析指标。这些指标基于历史股价计算得出，可以帮助投资者了解股票的趋势，为决策提供依据。虽然它们都是平均值算法，但它们之间还是有一些区别的。
vnpy3.0新版策略自动生成回测文件功能代码解析
u011513829的博客
01-20 1200
VNPY官网 http://www.vnpy.cn 开源地址 https://gitee.com/vnpycn/vnpy 图1： 回测过程 2022年1月2日版本，实现了策略文件生成模块，本文就是介绍回测机制。 在VNPY3.0项目目录下有strategyfile和strategyfilebacktest目录。 strategyfile 是实盘策略文件目录 strategyfilebacktest 是量化回测策略文件目录 在VNPY主界面点击红圈中的“回测”按钮，即可打开图3界面 回测是由module
使用pandas进行量化回测（akshare）
qq_26742269的博客
03-23 2479
本人看法，也就比excel高级一点，距离backtrader这些框架又差一点。做最基础的测试可以，如果后期加入加仓功能，或者是止盈止损等功能，很不合适。只能做最简单的技术指标测试。所以别太当回事。 导包，常用包导入： import os import akshare as ak import requests import numpy as np import pandas as pd import matplotlib.pyplot as plt import talib as ta %matplo
matlab算sma,SMA_移动平均及双均线模型
weixin_42105816的博客
03-18 372
%matplotlib inlineimport matplotlib.pyplot as pltimport seaborn# plt.style.use('seaborn') ggplot;import matplotlib as mplmpl.rcParams['font.family'] = 'serif' #解决一些字体显示乱码问题im...
金融量化-SMA_移动平均及双均线模型
帅泽泽的博客
11-06 5221
1. 移动均线 1，移动平均线：将一定时期内的证券价格（指数）加以平均，并把不同时间的平均值连接起来，形成一根MA，用以观察证券价格变动趋势的一种技术指标。 2，算数移动平均线，举例说明：某股连续十个交易日收盘价为别为： 8.15、 8.07、 8.84、 8.10、 8.40、 9.10、 9.20、 9.10、 8.95、 8.70 以五天短期均线为例： 第五天均值=（8.15+8.07+8.84+8.10+8.40）/5=8.31 第六天均值=（8.07+8.84+8.10+8.40+9.10) /5
idw matlab 程序_matlab实现逆距离加权（IDW）或简单移动平均（SMA）插值
weixin_39796116的博客
12-24 891
Inverse Distance Weighted (IDW) or Simple Moving Average (SMA) INTERPOLATIONThis function computes at (Xi,Yi) unknown locations the IDW (w<0) or the SMA (w=0) predictions using r1 neighbourhood typ...
matlab策略回测代码
05-13
Matlab是一种强大的编程语言，可以用它实现策略回测代码。一般而言，策略回测包括三部分工作：数据处理、策略实现和结果分析。下面是一个简单的策略回测代码片段： 1. 数据处理： 首先，需要导入历史市场数据，比如股票的日级别数据，这可以通过matlab中的数据导入工具箱实现。导入数据后，需要对数据进行清洗和处理，包括去除无效数据、处理缺失值、对数据进行归一化等。 2. 策略实现： 在实现策略之前，需要考虑用哪一种交易策略。比如，可以采用均线交叉策略。具体而言，采用简单移动平均线(SMA)来计算短期和长期平均价格。当短期平均价格向上穿过长期平均价格时，就建立多头仓位。当短期平均价格向下穿过长期平均价格时，就建立空头仓位。 3. 结果分析： 对于策略的结果分析，我们需要考虑多个指标，如收益率、夏普指数、最大回撤等。我们可以通过matlab的统计工具箱来计算这些指标，并对策略效果进行评估和调优。 综上所述，matlab可以作为一个强大的工具来实现策略回测代码。通过对数据的清洗和处理、策略实现以及结果分析，我们可以在回测中获得更精确和有效的结果，并提高交易效果。
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

个

红包个数最小为10个

元

红包金额最低5元

当前余额3.43元 前往充值 >
需支付：10.00元
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包

打赏作者

ourwechat-271828

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥1 ¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
扫码支付：¥1
获取中
扫码支付

您的余额不足，请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付元
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明：

1.余额是钱包充值的虚拟货币，按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载，可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值