设随机变量相互独立,它们具有数学期望和方差
式中,
将方差的和记为
若存在正数,使得当
时,
则随机变量之和的标准化变量
的分布函数对于任意
满足
李雅普诺夫(Lyapunov)定理表明,在定理的条件下,随机变量
当很大时,近似地服从正态分布
。也就是说,当
很大时,变量
近似地服从正态分布
。这就是说,无论各个随机变量
服从什么分布,只要满足定理的条件,那么它们的和
当
很大时,就近似地服从正态分布。
在很多实际问题中,所考虑的随机变量可以表示成多个独立的随机变量之和。