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例1.设X在1,2,3,4 中等可能取值,Y 在 1至X中等可能取值,已 求(X,Y)的分布律如下求(X,Y)的边缘分布律编辑3.连续3.随机变量的边缘概率密度
4.1 多维随机变量及其联合分布
引例 E1:某个人群中任取一人,测量其身高X与体重Y, 试验结果(X,Y); E2:射击一枪,观察弹着点(X,Y). 一般,设E的样本空间Ω={ω}, X=X(ω),Y=Y(ω)均为随机变量,称(X,Y)为二维随机变量(或二维随机向量)。 ( X=X(ω)和Y=Y(ω)均称为一维随机变量, )
1.(X,Y)的分布函数
定义:设(X,Y)是二维随机变量,对于任意实数x,y,二元函数
F(x,y)=P{(X≤x) ∩(Y≤y)} 称为(X,Y)的分布函数,或X和Y联合分布函数.记为 :
F(x,y)= P{X≤x,Y≤y} (为(X,Y)落在D内的概率.)
性质1:
性质2:
3.F(x,y)关于x,y均为不减函数;
4.右连续:F(x+0,y)=F(x,y);
F(x,y+0)=F(x,y).
5. P{(X,Y) ∈D1}= F(x2,y2)-F(x1,y2)-F(x2,y1)+F(x1,y1)
2.离散(X,Y)的分布律
设(X,Y)所有可能值为(xi,yj) ,P{X=xi,Y=yj}=pij (pij ≥0) (i,j=1,2,…) (*) 则称(*)式为(X,Y)的分布律,或X和Y联合分布律。 可表为:
分布函数的形式为:
例1.设X在1,2,3,4中等可能取值,Y 在1至X中等可能取值,求(X,Y)的分布律。
解:pij=P{X=i,Y=j},绘图如下:
3. 连续(X,Y)的概率密度
若二维随机变量(X,Y)的分布函数 F(x,y)可表为如下形式,其中f(x,y) ≥0,则称(X,Y)为连续二维随机变量, f(x,y)称为二维随机变量(X,Y)的概率密度, 或X和Y的联合概率密度。有如下性质:
例2.设(X,Y)具有概率密度 1.求分布函数F(x,y);2.求概率P{Y≤X}.
推广:
n维随机向量的分布函数
设试验E的样本空间Ω={ω}, Xi=Xi(ω) (i=1,2, …,n) 均为随机变量,则称(X1,X2,…,Xn) 为n维随机变量 (或n维随机向量); 对任意个实数x1,x2,…,xn,称 F(x1,x2,…,xn)=P{X1≤x1,X2≤x2,…,Xn≤xn} 为n维随机向量(X1,X2,…,Xn)的分布函数,或X1,X2,…, Xn的联合分布函数.
4.2 多维随机变量的边缘分布
1.边缘分布函数
(X,Y)中,X、Y均为随机变量,它们的分 布函数分别记为FX(x) 和FY(y) ,依次称为二维 随机变量(X,Y)关于X和关于Y的边缘分布函数。
例1.设X在1,2,3,4 中等可能取值,Y 在 1至X中等可能取值,已 求(X,Y)的分布律如下求(X,Y)的边缘分布律3.连续3.随机变量的边缘概率密度
关于X的边缘概率密度
关于Y的边缘概率密度
例2求边缘概率密度
例3.(教材P103)设(X,Y)的概率密度如下,求二维正态分布随机变量的边缘概率密度
解:即二维正态分布的两个边缘分布均为一维正态分布
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