信号处理之最大似然估计(自学整理)

信号处理之最大似然估计(自学整理)

最大似然估计

基本思想:
在对被估计的未知量(或参数)没有任何先验知识的情况下,利用已知的若干观测值估计该参数。

因此,在使用最大似然估计方法时,被估计的参数假定是常数且未知,已知的观测数据则是随机变量。

设随机变量x的N个观测值为
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设参数为θ,在给定参数θ情况下观测样本的联合条件概率密度函数为
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所以,似然函数就是
在这里插入图片描述
最大似然估计就是求
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因此,最大似然估计也可以看做是似然函数的全局极大点。

对数似然函数

在这里插入图片描述
记为
在这里插入图片描述
因此,θ的最大似然估计的优化条件是
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在一般条件下,θ是向量参数,公式为
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若x1,…,xN是独立的观测样本,则似然函数写作
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最终通过公式求解得

在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
最大似然估计性质:
(1)最大似然估计一般不是无偏的,但其偏差可以通过对估计值乘某个合适的常数加以修正;
(2)最大似然估计是一致估计;
(3)最大似然估计给出优效估计,如果它存在的话;
(4)对于大的N,最大似然估计为高斯分布,并且其均值为θ,方差为

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参考文献:
[1]《现代信号处理(第三版)》张贤达

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