牛顿（Newton）方法

最新推荐文章于 2020-03-10 17:58:22 发布

purgle

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分类专栏：数值优化

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本文链接：https://blog.csdn.net/purgle/article/details/51932305

版权

本文介绍了Newton方法的基本原理及其在优化问题中的应用。基本Newton方法通过Taylor展开式进行迭代，但其收敛性受初始点选择影响，可能收敛至非最优解。阻尼Newton方法则引入步长α进行一维搜索，改善了收敛特性。

摘要由CSDN通过智能技术生成

1、基本Newton方法

设 $f(x)$ 具有连续的二阶偏导数，当前迭代点是 $x_k. f(x)$ 在 $x_k$ 处的 $Taylor$ 展开式为

f (x k + d) = f k + g T k d + 1 2 d T G k d + o (| | d | | 2),

$f(x_k+d)=f_k+g_k^Td+\frac{1}{2}d^TG_kd+o(||d||^2),$
其中

d=x−xk. $d = x-x_k.$ 在点

xk $x_k$ 的邻域内，用二次函数

q k (d) = Δ f k + g T k d + 1 2 d T G k d

$q_k(d)\overset{\Delta}{=}f_k+g_k^Td+\frac{1}{2}d^TG_kd$
近似

f(xk+d) $f(x_k+d)$ ,求解问题

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